Modelo CAPM en Colombia Período 2000 - 2005 Una Aproximación Econométrica
En el presente trabajo se realiza un contrastación empírica del Modelo de Fijación de los Precios de los activos de capital o CAPM (del inglés Capital Asset Pricing Model) para el mercado bursátil colombiano, en un periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, teniendo en cuenta que para el año 2001...
- Autores:
-
Daza Cortissoz, Adriana Lucia
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/14656
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/14656
- Palabra clave:
- Riesgo Sistemático
rendimiento de la acción
tasa libre de riesgo
dividendos
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
| Summary: | En el presente trabajo se realiza un contrastación empírica del Modelo de Fijación de los Precios de los activos de capital o CAPM (del inglés Capital Asset Pricing Model) para el mercado bursátil colombiano, en un periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, teniendo en cuenta que para el año 2001 las tres bolsas de valores existentes en el país, se fusionaron en lo que hoy se conoce como Bolsa de Valores de Colombia. Se formuló un modelo econométrico para establecer el tipo de relación entre la rentabilidad y el riesgo, corrigiendo los problemas econométricos que surgieron por el tipo de datos que estudiamos (series de tiempo.) |
|---|