Metodologías para la elección de portafolios óptimos de inversión
El presente trabajo expone la implementación y evaluación de metodologías que permiten conformar, clasificar y seleccionar portafolios de inversión óptimos considerando la preferencia entre el rendimiento y el riesgo del inversionista. En el problema de decisión se consideran estos dos criterios, lo...
- Autores:
-
Castaño Giraldo, Nelson Eduardo
Restrepo Giraldo, Fred
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
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- Palabra clave:
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Productividad
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El presente trabajo expone la implementación y evaluación de metodologías que permiten conformar, clasificar y seleccionar portafolios de inversión óptimos considerando la preferencia entre el rendimiento y el riesgo del inversionista. En el problema de decisión se consideran estos dos criterios, los cuales están en conflicto entre sí a la hora de decidir la mejor alternativa. Uno de los métodos utilizados es la optimización de la relación rendimiento – riesgo, el cual utiliza conceptos estadísticos como la esperanza matemática, la varianza o desviación típica y herramientas matemáticas como la programación lineal y no lineal con el objetivo buscar la mejor diversificación de inversión en los activos que conforman el portafolio, para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Por otro lado, el método multicriterio parte de la base de que el inversionista establece la importancia relativa de cada uno de los criterios de elección (rendimiento - riesgo) para definir una estructura de preferencia entre las diferentes alternativas y asociar un indicador de preferencia que definirá la mejor alternativa. Los resultados arrojados para portafolios conformados por cuatro activos de renta variable muestran que la metodología multicriterio tiene un mejor desempeño al comparar los rendimientos esperados con los rendimientos en tiempo real; ambas metodologías permiten al inversionista la selección de portafolios con rendimientos acordes con su nivel de riesgo. Palabras clave: clúster; portafolios de inversión; renta variable; metodología multicriterio |
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Bolsa de Valores de Colombia (2012). Informes bursátiles. Recuperado de: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc BVC Bustillo, C.A (2002). Selección de portafolios óptimos: el caso colombiano (Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana), Bogotá. Evans, J. H. (1968). Diversification and the reduction of dispersion: an empirical analysis. Journal of Finance, December Fama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, pp. 383-427 Hirt, B. (2001). Fundamentos de gerencia financiera. Bogotá: Mc Graw Hill. Levy, Haim & Marchall (1982). Capital Investment and Financial Decisions. 2 da Ed. Prentice Hall Markowitz, H. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investment. New York, EE. UU: Willey. Méndez, A. (2009). Revisión de la Eficiencia del Mercado de Capitales Colombiano (Tesis de Grado), Universidad Nacional de Colombia. Sharpe, W.F. (1963). A simplified model for portafolio analysis. Management Science, januari, pp. 277 – 293 |
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Uno de los métodos utilizados es la optimización de la relación rendimiento – riesgo, el cual utiliza conceptos estadísticos como la esperanza matemática, la varianza o desviación típica y herramientas matemáticas como la programación lineal y no lineal con el objetivo buscar la mejor diversificación de inversión en los activos que conforman el portafolio, para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Por otro lado, el método multicriterio parte de la base de que el inversionista establece la importancia relativa de cada uno de los criterios de elección (rendimiento - riesgo) para definir una estructura de preferencia entre las diferentes alternativas y asociar un indicador de preferencia que definirá la mejor alternativa. Los resultados arrojados para portafolios conformados por cuatro activos de renta variable muestran que la metodología multicriterio tiene un mejor desempeño al comparar los rendimientos esperados con los rendimientos en tiempo real; ambas metodologías permiten al inversionista la selección de portafolios con rendimientos acordes con su nivel de riesgo. Palabras clave: clúster; portafolios de inversión; renta variable; metodología multicriterioThis paper presents the implementation and evaluation of methodologies to structuring, qualifying and selecting optimal investment portfolios considering the investors’ preference for returns and risks. In the decision problem, these two criteria (usually in conflict) are considered when choosing the best alternative. One method used is the optimization of performance, which uses statistical risk concepts such as the mathematical expectation, variance and standard deviation, and mathematical tools such as linear and nonlinear programming; these help seeking for better investment diversification of assets in the portfolio, looking to maximize performance and minimize risk. Furthermore, the multi-criteria method assumes that the investor sets relative importance to each of the selection criteria (return - risk) to define a structure of preference among the different alternatives and associate a preference indicator that defines the best alternative. The results obtained in four-equity portfolios show that the multi-criteria methodology has improved performance when comparing the expected returns with the returns in real time; both methodologies allow investors to choose portfolio returns commensurate with their level of risk. Keywords: investment portfolios; variable income; multi-criteriaCet article présente la mise en œuvre et l'évaluation des méthodes pour construire, évaluer et sélectionner les portefeuilles d'investissement optimales, en tenant compte de la relation entre le rendement et le risque, ce que constitue la préférence des investisseurs. Dans le problème de décision, ces deux critères (qui s’opposent) sont considérés au moment de choisir la meilleure alternative. Une des méthodes utilisées est celui d'optimiser la relation performance – risque. Elle utilise des concepts statistiques tels que l'espérance mathématique, la variance, l'écart type et d’autres outils mathématiques tels que la programmation linéaire et non linéaire afin d'obtenir une meilleure diversification de l'investissement des actifs du portefeuille pour optimiser la performance et minimiser les risques. D'autre part, la méthode multicritère suppose que l'investisseur définit l'importance relative de chacun des critères de sélection (rendement - risque) pour définir une structure de préférence parmi les différentes alternatives et associer un indicateur de préférence qui définisse la meilleure alternative. Les résultats obtenus pour les portefeuilles composés de quatre actifs à revenue variable montrent que la méthodologie multicritère présente une meilleure performance par rapport aux retours espérés avec les rendements en temps réel ; les deux méthodologies permettent aux investisseurs choisir les portefeuilles avec des rendements en rapport avec leur niveau de risque. Mots-clés: clúster, portefeuilles d’investissement, revenue variable, méthodologie multicritère.16 páginasapplication/pdfspaInstitución Universitaria EsumerColombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://esumer.edu.co/revistas/index.php/escenarios/issue/view/14Metodologías para la elección de portafolios óptimos de inversiónMéthodologies pour la sélection de portefeuilles d'investissement optimalesMethodologies for choosing the optimal investment portfolioArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a853Escenarios, empresa y territorioBolsa de Valores de Colombia (2012). Informes bursátiles. Recuperado de: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc BVCBustillo, C.A (2002). Selección de portafolios óptimos: el caso colombiano (Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana), Bogotá.Evans, J. H. (1968). Diversification and the reduction of dispersion: an empirical analysis. Journal of Finance, DecemberFama, E. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, pp. 383-427 Hirt, B. (2001). Fundamentos de gerencia financiera. Bogotá: Mc Graw Hill.Levy, Haim & Marchall (1982). Capital Investment and Financial Decisions. 2 da Ed. Prentice HallMarkowitz, H. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investment. New York, EE. UU: Willey.Méndez, A. (2009). Revisión de la Eficiencia del Mercado de Capitales Colombiano (Tesis de Grado), Universidad Nacional de Colombia.Sharpe, W.F. (1963). A simplified model for portafolio analysis. Management Science, januari, pp. 277 – 293InversionesInvestissementInvestmentsInvestimentoClústerPortafolios de inversiónInvestment portfoliosPortefeuilles d’investissementRenta variableVariable incomeRevenue variableMetodología multicriterioMulti-criteriaMéthodologie multicritèreProductividadProductivitéProductivityTHUMBNAILMETODOLOGÍAS PARA LA ELECCIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE INVERSIÓN.pdf.jpgMETODOLOGÍAS PARA LA ELECCIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE INVERSIÓN.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8919https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/3812/4/METODOLOG%c3%8dAS%20PARA%20LA%20ELECCI%c3%93N%20DE%20PORTAFOLIOS%20%c3%93PTIMOS%20DE%20INVERSI%c3%93N.pdf.jpgb93b4f5cc5239b4c007e3c164b0c3216MD54open accessTEXTMETODOLOGÍAS PARA LA ELECCIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE INVERSIÓN.pdf.txtMETODOLOGÍAS PARA LA ELECCIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE INVERSIÓN.pdf.txtExtracted 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