Análisis del riesgo financiero en la principales acciones que compone el índice COLCAPQO en Colombia
Los inversionistas tienen la necesidad constante de utilizar herramientas que permitan disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad por lo que, es fundamental una buena toma de decisión ante la inversión; el mercado bursátil es un mercado de incertidumbre y riesgo y más aún en instrumentos financi...
- Autores:
-
Carvajal Ciro, Ana Ruth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/453
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/453
- Palabra clave:
- Analisis Cuantitativo
Analisis Fundamental
Volatilidad
Metodos Estadisticos
Indice Bursatil
COLCAP20
Riesgo Financiero
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- openAccess
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Los inversionistas tienen la necesidad constante de utilizar herramientas que permitan disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad por lo que, es fundamental una buena toma de decisión ante la inversión; el mercado bursátil es un mercado de incertidumbre y riesgo y más aún en instrumentos financieros como las acciones que son sumamente sensibles ante factores geopolíticos en efecto, el uso de modelos estadísticos como el método Montecarlo son necesarios para estimar una aproximación de posibles pérdidas ante la posibilidad de ocurrencia de algún evento desfavorable que pueda llegar afectar el comportamiento de una serie de activos financieros. En la presente investigación se analiza el riesgo financiero que existe al invertir en las principales acciones que conforman el índice bursátil COLCAP20 actualmente el más importante de Colombia, se realizó un portafolio de inversión conformado por 5 acciones más liquidas (Bancolombia, Ecopetrol, Éxito, Cemargos y Grupo sura) que conforman el índice anterior. A los precios de cierre de las 5 acciones se les aplico un modelo de valor de riesgo con el fin de calcular la probabilidad de riesgo financiero. Los resultados muestran que tanto un análisis cuantitativo y cualitativo aplicado al sector económico de cada acción y finalmente a la empresa dueña de la acción combinado con la aplicación de modelos de gestión de riesgo se convierten en una gran herramienta de poder predictivo del riesgo financiero para una serie de acciones bursátiles. |
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En la presente investigación se analiza el riesgo financiero que existe al invertir en las principales acciones que conforman el índice bursátil COLCAP20 actualmente el más importante de Colombia, se realizó un portafolio de inversión conformado por 5 acciones más liquidas (Bancolombia, Ecopetrol, Éxito, Cemargos y Grupo sura) que conforman el índice anterior. A los precios de cierre de las 5 acciones se les aplico un modelo de valor de riesgo con el fin de calcular la probabilidad de riesgo financiero. Los resultados muestran que tanto un análisis cuantitativo y cualitativo aplicado al sector económico de cada acción y finalmente a la empresa dueña de la acción combinado con la aplicación de modelos de gestión de riesgo se convierten en una gran herramienta de poder predictivo del riesgo financiero para una serie de acciones bursátiles.application/pdfspaTecnologico de AntioquiaFacultad de Ciencias Administrativas y EconomicasAdministracion FinancieraAdministrador FinancieroDerechos reservados - Tecnológico de Antioquiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Analisis CuantitativoAnalisis FundamentalVolatilidadMetodos EstadisticosIndice BursatilCOLCAP20Riesgo FinancieroAnálisis del riesgo financiero en la principales acciones que compone el índice COLCAPQO en ColombiaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85TEXTANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdf.txtANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdf.txtExtracted texttext/plain76931https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/4/ANALISIS%20DEL%20RIESGO%20FINANCIERO%20EN%20LAS%20PRINCIPALES%20ACCIONES%20QUE%20COMPONE%20EL%20INDICE%20COLCAP20%20EN%20COLOMBIA.pdf.txtbff072ce3908620cf7d081852c746001MD54open accessLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdf.txtLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdf.txtExtracted texttext/plain110https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/6/LICENCIA%20Y%20AUTORIZACION%20ANA%20RUTH%20CARVAJAL%20CIRO.pdf.txtce588f11830f0266a1dfd23da94db503MD56open accessTHUMBNAILANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdf.jpgANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7332https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/5/ANALISIS%20DEL%20RIESGO%20FINANCIERO%20EN%20LAS%20PRINCIPALES%20ACCIONES%20QUE%20COMPONE%20EL%20INDICE%20COLCAP20%20EN%20COLOMBIA.pdf.jpg5e0bfedfcd2c3c3d0aeab3ef6173362eMD55open accessLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdf.jpgLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg14034https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/7/LICENCIA%20Y%20AUTORIZACION%20ANA%20RUTH%20CARVAJAL%20CIRO.pdf.jpg43a50b1c210421363cd56ae22825f89aMD57open accessORIGINALANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdfANALISIS DEL RIESGO FINANCIERO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE COMPONE EL INDICE COLCAP20 EN COLOMBIA.pdfapplication/pdf1052867https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/1/ANALISIS%20DEL%20RIESGO%20FINANCIERO%20EN%20LAS%20PRINCIPALES%20ACCIONES%20QUE%20COMPONE%20EL%20INDICE%20COLCAP20%20EN%20COLOMBIA.pdfa3babfcfbef16f6310154b1bd1fa527aMD51open accessLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdfLICENCIA Y AUTORIZACION ANA RUTH CARVAJAL CIRO.pdfapplication/pdf473448https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/453/2/LICENCIA%20Y%20AUTORIZACION%20ANA%20RUTH%20CARVAJAL%20CIRO.pdf9bfd76948b71c2fffe22b85850cd7979MD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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