Análisis del riesgo financiero en la principales acciones que compone el índice COLCAPQO en Colombia
Los inversionistas tienen la necesidad constante de utilizar herramientas que permitan disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad por lo que, es fundamental una buena toma de decisión ante la inversión; el mercado bursátil es un mercado de incertidumbre y riesgo y más aún en instrumentos financi...
- Autores:
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Carvajal Ciro, Ana Ruth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/453
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/453
- Palabra clave:
- Analisis Cuantitativo
Analisis Fundamental
Volatilidad
Metodos Estadisticos
Indice Bursatil
COLCAP20
Riesgo Financiero
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia
| Summary: | Los inversionistas tienen la necesidad constante de utilizar herramientas que permitan disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad por lo que, es fundamental una buena toma de decisión ante la inversión; el mercado bursátil es un mercado de incertidumbre y riesgo y más aún en instrumentos financieros como las acciones que son sumamente sensibles ante factores geopolíticos en efecto, el uso de modelos estadísticos como el método Montecarlo son necesarios para estimar una aproximación de posibles pérdidas ante la posibilidad de ocurrencia de algún evento desfavorable que pueda llegar afectar el comportamiento de una serie de activos financieros. En la presente investigación se analiza el riesgo financiero que existe al invertir en las principales acciones que conforman el índice bursátil COLCAP20 actualmente el más importante de Colombia, se realizó un portafolio de inversión conformado por 5 acciones más liquidas (Bancolombia, Ecopetrol, Éxito, Cemargos y Grupo sura) que conforman el índice anterior. A los precios de cierre de las 5 acciones se les aplico un modelo de valor de riesgo con el fin de calcular la probabilidad de riesgo financiero. Los resultados muestran que tanto un análisis cuantitativo y cualitativo aplicado al sector económico de cada acción y finalmente a la empresa dueña de la acción combinado con la aplicación de modelos de gestión de riesgo se convierten en una gran herramienta de poder predictivo del riesgo financiero para una serie de acciones bursátiles. |
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