Optimización de portafolio una aproximación mediante programación lineal y análisis jerárquico de procesos
Este artículo tiene como objetivo evaluar un método de optimización del portafolio en base en la teoría de Markowitz, y validar los resultados mediante un Análisis Jerárquico De Procesos. Se escogen las cinco acciones de mayor participación en el índice COLCAP, tomando los datos de precio de cierre...
- Autores:
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Henao Zapata, Angee Vanessa
Orjuela Ramirez, Juan Diego
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tda/249
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/249
- Palabra clave:
- Portafolio
Optimizacion
Expertos
Analisis Jerarquico de Procesos
Eficiente
Riesgo
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos reservados - Tecnológico de Antioquia
| Summary: | Este artículo tiene como objetivo evaluar un método de optimización del portafolio en base en la teoría de Markowitz, y validar los resultados mediante un Análisis Jerárquico De Procesos. Se escogen las cinco acciones de mayor participación en el índice COLCAP, tomando los datos de precio de cierre diario desde 2012 a 2016; dichos datos se ingresan en el modelo propuesto por Markowitz para obtener la frontera eficiente y se comparan los criterios de selección señalados por expertos y clasificados de acuerdo a una matriz AHP. Los resultados muestran que con el modelo AHP y con la herramienta SOLVER en EXCEL, se puede llegar a optimizar las acciones para un inversionista y poder disminuir el riesgo que conlleva invertir en un portafolio y garantizando una rentabilidad en los portafolios. |
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