Portafolios de inversión en el mercado de renta variable colombiano: evaluación de un modelo de programación no lineal

El trabajo se centra en la aplicación de un modelo de programación no lineal para determinar un portafolio de inversión en el mercado de renta variable colombiano, que busca que un inversionista maximice la rentabilidad de acuerdo con su perfil de riesgo. Para ello,se implementa y evalúa a partir de bases de datos históricas de los precios de los diferentes activos financieros del mercado de renta variable colombiano, posteriormente se contrasta la rentabilidad obtenida con el portafolio diseñado y la rentabilidad promedio obtenida por los fondos de pensiones en Colombia, con el fin de concluir acerca de la validez del modelo de programación no lineal para el diseño del portafolio. PALABRAS CLAVE: Portafolio de inversión, teoría moderna de portafolios, programación no lineal, aversión al riesgo, activos financieros.

• Autores: Ramírez Aristizábal, John Dairo; Castaño Giraldo, Nelson Eduardo; Taborda Tabares, Davian Camilo
• Tipo de recurso: http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Tecnológico de Antioquia
• Repositorio: Repositorio Tdea
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/4083
• Acceso en línea: https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4083
• Palabra clave: Programación no lineal; Programmation non linéaire; Non-linear programming; Programação não linear; Portafolio de inversión; Portfolio investment; Teoría moderna de portafolios; Modern portfolio theory; Aversión al riesgo; Risk aversion; Activos financieros
• Rights: closedAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_14cb