Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA
Artículo de investigación (Maestría en Finanzas), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas , Pereira, 2023.
- Autores:
-
Arias Castaño, Jhonier Andrés
Hernández Correa, Jesús Damián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Católica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional - RIBUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/12777
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10785/12777
- Palabra clave:
- Precio spot
Spot price
energía eléctrica
electric power
modelos autorregresivos
autoregressive models
mercado
markert
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
| id |
RepoRIBUC2_0d9c6446fe5e59187dc9b9303a61fdff |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/12777 |
| network_acronym_str |
RepoRIBUC2 |
| network_name_str |
Repositorio Institucional - RIBUC |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| title |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| spellingShingle |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA Precio spot Spot price energía eléctrica electric power modelos autorregresivos autoregressive models mercado markert |
| title_short |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| title_full |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| title_fullStr |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| title_full_unstemmed |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| title_sort |
Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
| dc.creator.fl_str_mv |
Arias Castaño, Jhonier Andrés Hernández Correa, Jesús Damián |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Arias Castaño, Jhonier Andrés Hernández Correa, Jesús Damián |
| dc.subject.spa.fl_str_mv |
Precio spot Spot price energía eléctrica electric power modelos autorregresivos autoregressive models mercado markert |
| topic |
Precio spot Spot price energía eléctrica electric power modelos autorregresivos autoregressive models mercado markert |
| description |
Artículo de investigación (Maestría en Finanzas), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas , Pereira, 2023. |
| publishDate |
2023 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-05-17T20:29:54Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-05-17T20:29:54Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023-04-22 |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado – Pregrado |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.coarversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10785/12777 |
| url |
http://hdl.handle.net/10785/12777 |
| dc.language.iso.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Católica de Pereira |
| institution |
Universidad Católica de Pereira |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ucp.edu.co/bitstreams/97085e58-476a-40a8-85d1-b77a328f5e62/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Pereira - RIBUC |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1828143394434580480 |
| spelling |
Arias Castaño, Jhonier AndrésHernández Correa, Jesús Damián2023-05-17T20:29:54Z2023-05-17T20:29:54Z2023-04-22http://hdl.handle.net/10785/12777Artículo de investigación (Maestría en Finanzas), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas , Pereira, 2023.En esta investigación empírica se pretende proyectar, a corto plazo, el precio spot de la energía eléctrica en Colombia. En principio, se estudió el comportamiento del mercado mayorista del activo, así como el comportamiento de los agentes implicados y las características técnicas de las subastas. Luego, con la información recolectada, se logró identificar los factores determinantes que condicionarían los ciclos o estacionalidad de la serie temporal asociada. Finalmente, se estimó un modelo temporal autorregresivo para inferir el precio de la electricidad en un horizonte de corto plazo. / This empirical research aims to project, in the short term, the spot price of electricity in Colombia. In principle, the behavior of the wholesale market for the asset was studied, as well as the behavior of the agents involved and the technical characteristics of the auctions. Then, with the information collected, it was possible to identify the determining factors that would condition the cycles or seasonality of the associated time series. Finally, an autoregressive temporal model was estimated to infer the price of electricity in a short-term horizon.Universidad Católica de Pereira. Asesor: Jorge Armando BedoyaUniversidad Católica de Pereirahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Precio spotSpot priceenergía eléctricaelectric powermodelos autorregresivosautoregressive modelsmercadomarkertProyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMATrabajo de Grado – Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspaPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucp.edu.co/bitstreams/97085e58-476a-40a8-85d1-b77a328f5e62/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5410785/12777oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/127772025-01-27 16:10:29.05http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esmetadata.onlyhttps://repositorio.ucp.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad Católica de Pereira - RIBUCbdigital@metabiblioteca.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 |