Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito

CD-T 658.88 M323; 118 p

Autores:
Marín Cano, Natalia
Rico Hurtado, Adriana Paola
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/17354
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/17354
Palabra clave:
Cuentas por cobrar
Credito
Riesgo
Evaluación crediticia
Riesgo financiero
Sistema financiero
Perfiles
Sistema de administración de riesgo
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América
id RULIBRE2_5075e3b021487b764fdac0f4c43520a1
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/17354
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.es_CO.fl_str_mv Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
title Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
spellingShingle Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
Cuentas por cobrar
Credito
Riesgo
Evaluación crediticia
Riesgo financiero
Sistema financiero
Perfiles
Sistema de administración de riesgo
title_short Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
title_full Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
title_fullStr Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
title_full_unstemmed Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
title_sort Creación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a crédito
dc.creator.fl_str_mv Marín Cano, Natalia
Rico Hurtado, Adriana Paola
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Marín Cano, Natalia
Rico Hurtado, Adriana Paola
dc.subject.spa.fl_str_mv Cuentas por cobrar
Credito
Riesgo
topic Cuentas por cobrar
Credito
Riesgo
Evaluación crediticia
Riesgo financiero
Sistema financiero
Perfiles
Sistema de administración de riesgo
dc.subject.proposal.es_CO.fl_str_mv Evaluación crediticia
Riesgo financiero
Sistema financiero
Perfiles
Sistema de administración de riesgo
description CD-T 658.88 M323; 118 p
publishDate 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-04-22T14:35:13Z
2019-10-04T16:02:27Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-04-22T14:35:13Z
2019-10-04T16:02:27Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2019-04-22
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Pregrado
dc.type.coar.es_CO.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.citation.es_CO.fl_str_mv Tesis Ingeniería Financiera
dc.identifier.other.none.fl_str_mv CD6104
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/17354
identifier_str_mv Tesis Ingeniería Financiera
CD6104
url https://hdl.handle.net/10901/17354
dc.language.iso.es_CO.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv CD-T 658.88 M323;118 p
dc.relation.references.SPA.fl_str_mv 2016, C. E. (08 de Septiembre de 2016). Superintendencia Financiera de Colombia. Recuperado el 27 de Abril de 2017, de http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_5f8c1f684fca4a ec8a58f7b863a6
Anay, V. (2014). Los factores que influyen en tu crédito. Recuperado el 2018, de https://www.clearpoint.org/es/blog/factores-que-influyen-en-su-credito/
AYÚS, A. A. (22 de Mayo de 2005). Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana. Recuperado el 28 de Octubre de 2017, de http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v11n20/v11n20a09.pdf
Banco de la República. (2018). Riesgo de crédito. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/informesespeciales-riesgo-de-credito-primer-semestre-2018.pdf
Barreiro, J. R. (2004). Modelo logit multinomial. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de http://www.usc.es/economet/journals2/eers/eers414.pdf
Consultoria para el Desarrollo Empresarial CONSULDEM. (12 de Noviembre de 1997). SARC. Recuperado el 2 de Septiembre de 20, de http://www.consuldem.com/s-a-rc/
Context, R. (s.f.). Obtenido de context.reverso.net/traduccion/espanolingles/car%C3%A1cter+financiero
Cruz, A. R. (22 de Noviembre de 2018). Gestion de riesgo de credito con Risk Simulator.
Desconocido. (2017). Stress testing . Recuperado el 20 de Septiembre de 2017, de https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3602840-stress-testing-definicionejemplos Economipedia. (s.f.). Recuperado el 2018, de http://economipedia.com/definiciones/colateral.html
Elizondo, A. (2008). Medición integral del riesgo de crédito. Recuperado el 24 de Agosto de 2017, de https://books.google.com.co/books?id=UsK1Ajo44UC&pg=PA57&lpg=PA57&dq =que+es+el+modelo+ems&source=bl&ots=UmXawQCx9d
Espin, O. &. (2013). Metodología para un scoring de clientes sin referencias crediticias. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/38348/40677.
Fanery, V. E. (2006). Evaluación de modelos para la medición de riesgo de incumplimiento en créditos para una entidad financiera del eje cafetero. Recuperado el 2018, de //www.bdigital.unal.edu.co/1083/1/faneryecheverrivaldes.2006.pdf
Flores, O. m. (2012). Modelo logit y Probit. Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/10-15-1-PB.pdf
Fortuño, M. (210). Z-score. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de http://www.euribor.com.es/bolsa/el-modelo-z-score-y-la-identificacion-del-ries
Hernández, C., & Liliana, C. M. (1997 de Noviembre de 1997). desarrollo de una metodología propia de análisis de crédito empresarial en una entidad financiera. Recuperado el 1 de Abril de 2017
Hernández, L. M. (10 de Julio de 2005). Desarrollo de una metodología propia de análisis de crédito empresarial en una entidad financiera. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 59232005000400007
Jauregui. (2014). 1001 consejos para invertir. Recuperado el 30 de Mayo de 2018, de https://books.google.com.co/books?id=4qhXDwAAQBAJ&pg=PA289&lpg=PA28 9&dq=1001+CONSEJOS+PARA+INVERTIR+JAUREGUI&source=bl&ots=tuuD JtFEu9&sig=zVuWkq_Y5
Mauro, J. (16 de Enero de 2014). Finance. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de http://www3.uah.es/juanmuro/Clasedoc040.pdf
Murillo, S. (18 de Mayo de 2010). Crédito al Consumo: La Estadística aplicada a un problema de Riesgo Crediticio. Recuperado el 2018, de http://mat.izt.uam.mx/mcmai/documentos/tesis/Gen.07-O/Nieto-S-Tesis.pdf
Novales, A. (2014). Modelo vectorial auto regresivos. Recuperado el 6 de Mayo de 2017
Ochoa, J. G. (25 de Octubre de 2010). Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera . Recuperado el 2018 de Julio de 18, de http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf
Psym. (2015). Passionate People. Obtenido de //www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-unamuestra
R., H. (2013). Scoring de Seguimiento para el cálculo de Pérdidas Esperadas y Capital Económico para una cartera de Consumo de una entidad financiera Colombiana.
Rueda, J. (2010). tesis de grado de la Maestría e n. Recuperado el 2018 de Noviembre de 21, de Un análisis de riesgo de crédito de las empresas del sector real y sus determiantes: https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.10_4_2010.pdf/1dd48 d8f-c994-412a-a783-d67d81de212d
Scielo. (2 de abril de 2003). Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso
Scielocal. (s.f.). Obtenido de Scielocal. (En línea). Disponible en: http://www.sielocal.com/informe/385/Indice-de-cumplimiento-de-pagos
shop, Q. (2018 de 11 de 26). Calculo de probabilidad de incumplimiento a traves de un modelo de riesgo de credito. Pereira, Colombia
Trigo Martínez, E., & Moreno R, R. (2009). Tesis doctoral análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4068/An%C3%A1lisis%20y%2 0medici%C3%B3n%20del%20riesgo%20de%20cr%C3%A9dito%20en%20carteras .pdf? sequence=1
Zapata, A. &. (2009). Caracterización de las variables determinantes del riesgo en el microcrédito rural. Recuperado el Julio de 2018
Economipedia. (s.f.). Recuperado el 2018, de http://economipedia.com/definiciones/colateral.html
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Pereira
dc.publisher.es_CO.fl_str_mv Universidad Libre Seccional Pereira
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/4/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/3/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf.txt
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/2/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/1/license_rdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 0d0a77cdea0d18b830b7bf40458c3dae
ef6ff6fdde74c65ad356297aff996bca
511bbce9c89a7ec01ca6f41f61f2ff95
bb87e2fb4674c76d0d2e9ed07fbb9c86
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090462022074368
spelling Marín Cano, NataliaRico Hurtado, Adriana PaolaPereira2019-04-22T14:35:13Z2019-10-04T16:02:27Z2019-04-22T14:35:13Z2019-10-04T16:02:27Z2019-04-22Tesis Ingeniería FinancieraCD6104https://hdl.handle.net/10901/17354CD-T 658.88 M323; 118 pla presente investigación tiene por finalidad estimar las variables internas y externas que sirven como base fundamental para el diseño e implementación de una metodología, de medición de riesgo y perfilamiento de los clientes que reduzca la probabilidad de incumplimiento de pago de compras financiadas por los clientes con la compañía o el cumplimiento a tiempo de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes, a fin de que las empresas puedan mejorar la gestión de su cartera comercial.Universidad Libre Seccional Pereiraapplication/pdfspaUniversidad Libre Seccional PereiraCD-T 658.88 M323;118 p2016, C. E. (08 de Septiembre de 2016). Superintendencia Financiera de Colombia. Recuperado el 27 de Abril de 2017, de http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_5f8c1f684fca4a ec8a58f7b863a6Anay, V. (2014). Los factores que influyen en tu crédito. Recuperado el 2018, de https://www.clearpoint.org/es/blog/factores-que-influyen-en-su-credito/AYÚS, A. A. (22 de Mayo de 2005). Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana. Recuperado el 28 de Octubre de 2017, de http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v11n20/v11n20a09.pdfBanco de la República. (2018). Riesgo de crédito. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/informesespeciales-riesgo-de-credito-primer-semestre-2018.pdfBarreiro, J. R. (2004). Modelo logit multinomial. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de http://www.usc.es/economet/journals2/eers/eers414.pdfConsultoria para el Desarrollo Empresarial CONSULDEM. (12 de Noviembre de 1997). SARC. Recuperado el 2 de Septiembre de 20, de http://www.consuldem.com/s-a-rc/Context, R. (s.f.). Obtenido de context.reverso.net/traduccion/espanolingles/car%C3%A1cter+financieroCruz, A. R. (22 de Noviembre de 2018). Gestion de riesgo de credito con Risk Simulator.Desconocido. (2017). Stress testing . Recuperado el 20 de Septiembre de 2017, de https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3602840-stress-testing-definicionejemplos Economipedia. (s.f.). Recuperado el 2018, de http://economipedia.com/definiciones/colateral.htmlElizondo, A. (2008). Medición integral del riesgo de crédito. Recuperado el 24 de Agosto de 2017, de https://books.google.com.co/books?id=UsK1Ajo44UC&pg=PA57&lpg=PA57&dq =que+es+el+modelo+ems&source=bl&ots=UmXawQCx9dEspin, O. &. (2013). Metodología para un scoring de clientes sin referencias crediticias. https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/38348/40677.Fanery, V. E. (2006). Evaluación de modelos para la medición de riesgo de incumplimiento en créditos para una entidad financiera del eje cafetero. Recuperado el 2018, de //www.bdigital.unal.edu.co/1083/1/faneryecheverrivaldes.2006.pdfFlores, O. m. (2012). Modelo logit y Probit. Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/10-15-1-PB.pdfFortuño, M. (210). Z-score. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de http://www.euribor.com.es/bolsa/el-modelo-z-score-y-la-identificacion-del-riesHernández, C., & Liliana, C. M. (1997 de Noviembre de 1997). desarrollo de una metodología propia de análisis de crédito empresarial en una entidad financiera. Recuperado el 1 de Abril de 2017Hernández, L. M. (10 de Julio de 2005). Desarrollo de una metodología propia de análisis de crédito empresarial en una entidad financiera. Recuperado el 20 de Octubre de 2017, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 59232005000400007Jauregui. (2014). 1001 consejos para invertir. Recuperado el 30 de Mayo de 2018, de https://books.google.com.co/books?id=4qhXDwAAQBAJ&pg=PA289&lpg=PA28 9&dq=1001+CONSEJOS+PARA+INVERTIR+JAUREGUI&source=bl&ots=tuuD JtFEu9&sig=zVuWkq_Y5Mauro, J. (16 de Enero de 2014). Finance. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de http://www3.uah.es/juanmuro/Clasedoc040.pdfMurillo, S. (18 de Mayo de 2010). Crédito al Consumo: La Estadística aplicada a un problema de Riesgo Crediticio. Recuperado el 2018, de http://mat.izt.uam.mx/mcmai/documentos/tesis/Gen.07-O/Nieto-S-Tesis.pdfNovales, A. (2014). Modelo vectorial auto regresivos. Recuperado el 6 de Mayo de 2017Ochoa, J. G. (25 de Octubre de 2010). Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera . Recuperado el 2018 de Julio de 18, de http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdfPsym. (2015). Passionate People. Obtenido de //www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-unamuestraR., H. (2013). Scoring de Seguimiento para el cálculo de Pérdidas Esperadas y Capital Económico para una cartera de Consumo de una entidad financiera Colombiana.Rueda, J. (2010). tesis de grado de la Maestría e n. Recuperado el 2018 de Noviembre de 21, de Un análisis de riesgo de crédito de las empresas del sector real y sus determiantes: https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.10_4_2010.pdf/1dd48 d8f-c994-412a-a783-d67d81de212dScielo. (2 de abril de 2003). Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=isoScielocal. (s.f.). Obtenido de Scielocal. (En línea). Disponible en: http://www.sielocal.com/informe/385/Indice-de-cumplimiento-de-pagosshop, Q. (2018 de 11 de 26). Calculo de probabilidad de incumplimiento a traves de un modelo de riesgo de credito. Pereira, ColombiaTrigo Martínez, E., & Moreno R, R. (2009). Tesis doctoral análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4068/An%C3%A1lisis%20y%2 0medici%C3%B3n%20del%20riesgo%20de%20cr%C3%A9dito%20en%20carteras .pdf? sequence=1Zapata, A. &. (2009). Caracterización de las variables determinantes del riesgo en el microcrédito rural. Recuperado el Julio de 2018Economipedia. (s.f.). Recuperado el 2018, de http://economipedia.com/definiciones/colateral.htmlAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de Américahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cuentas por cobrarCreditoRiesgoEvaluación crediticiaRiesgo financieroSistema financieroPerfilesSistema de administración de riesgoCreación de un modelo de calificación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de clientes para empresas que venden mercancía a créditoTesis de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTHUMBNAILCREACIÓN DE UN MODELO DE CALIFICACIÓN.pdf.jpgThumbnailimage/jpeg7505http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/4/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf.jpg0d0a77cdea0d18b830b7bf40458c3daeMD54TEXTCREACIÓN DE UN MODELO DE CALIFICACIÓN.pdf.txtExtracted texttext/plain171490http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/3/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf.txtef6ff6fdde74c65ad356297aff996bcaMD53ORIGINALCREACIÓN DE UN MODELO DE CALIFICACIÓN.pdfCD-T 658.88 M323; 118 papplication/pdf2503357http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/2/CREACI%c3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20CALIFICACI%c3%93N.pdf511bbce9c89a7ec01ca6f41f61f2ff95MD52CC-LICENSElicense_rdfapplication/octet-stream1232http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/17354/1/license_rdfbb87e2fb4674c76d0d2e9ed07fbb9c86MD5110901/17354oai:repository.unilibre.edu.co:10901/173542022-10-11 12:57:47.659Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.co