Modelación de los retornos de las tasas de cambio nominales de Colombia, México, Perú y Brasil : Un estudio desde los modelos de cambio de régimen de Markov
33 páginas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/48201
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/48201
- Palabra clave:
- Tasa de cambio real
Volatilidad de la moneda
América Latina
Comercio internacional
Mercados
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
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Modelación de los retornos de las tasas de cambio nominales de Colombia, México, Perú y Brasil : Un estudio desde los modelos de cambio de régimen de MarkovTasa de cambio realVolatilidad de la monedaAmérica LatinaComercio internacionalMercados33 páginasEl comportamiento de la tasa de cambio nominal resulta importante para los países latinoamericanos dada su continua inmersión en el comercio internacional y la integración de los mercados financieros. Este estudio presenta una modelación de los retornos de las tasas de cambio de Colombia, México, Perú y Brasil mediante modelos de cambio de régimen de Markov teniendo en cuenta factores como el riesgo, el mercado accionario y la tasa de interés interbancaria. El aporte de este trabajo consiste en evidenciar la existencia de dos estados no observados que describen los procesos estudiados, siendo un punto de partida para inversores y policy makers en el estudio de los determinantes de las tasas de cambio. Los principales resultados apuntan a la presencia de momentum en estados de tensión, una relación negativa entre la tasa de interés interbancaria y las tasas de cambio en estado de tranquilidad, y una constante relación positiva entre los rendimientos accionarios y el fortalecimiento de la moneda local.Universidad de La SabanaGómez González, José EduardoCasas Holguín, Daniel EstebanTorres Arévalo, Andrés Felipe2021-08-19T21:10:39Z2021-08-19T21:10:39Z2021-06-09Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/10818/48201282421TE11324spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/482012025-12-15T17:52:05Z |
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