Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolas
27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/8988
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/8988
- Palabra clave:
- Inversiones agrícolas -- Colombia
Inversiones agropecuarias -- Colombia
Política económica -- Inversiones -- Colombia
- Rights
- License
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Moreno Alemay, Pablo Enrique |
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Tesis/Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Texto info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
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Bacidore, Jeffrey M, Jhon A Boquist, Todd T Milbourn, y Anjan V Thakor. (1997) The Search for The Best Financial Performance Measure. Editado por CFA Institute. Financial Analysts Journal 53, nº 3 (May-Jun): 11-20 Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman.(1993) Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (January): 47-68. Busquets, Nuría, Mark Harper, Michelle Lasso, y Quim Sanclement. Estrategias de Inversión: CTA'S y Futuros Financieros. IDEC. s.f. http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/06_08_estrategias_cta.pdf (último acceso: 27 de Agosto de 2012). Carhart, Mark M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance (Jstor) (J- stor) Vol. 52, nº No. 1 (March): pp, 57-82. Friend, Irwin, y Marshall Blume. Measurement of Portfolio Performance under Uncertainty. Editado por American Economic Association. American Economic Review 60, nº 4 (Sept 1970): 561-575 Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman. Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (Jan 1993): 47-68 Ibbotson, Roger G, y Paul Kaplan Kaplan. Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance? Financial Analysts Journal (Association for Investment Management And Reasearch), January- February 2000: pp, 26-33. Industry, Futures. Futures Industry Org. 5 de Mayo de 2013. http://www.futuresindustry.org/press-center.asp. Markowitz, Harry M. La Historia Temprana de la Teoría de Portafolios: 1600-1960. Revista de Contaduría y Administración Vol.1, nº No. 195 (Octubre-Diciembre 1999): pp, 13-30. Markowitz, Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance Vol.7, nº No.1 (March 1952): pp, 77-91. Mejía, Jose Fernando. Class Lecture. Apuntes de Clase y Presentación. Bogotá, Cundinamarca, Octubre de 2012. Mendizábal Zubeldia, Alaitz, Luis M Miera Zabalza, y Marian Zubia Zubiaurre. El Modelo de Markowitz en la Gestión de Carteras. Cuadernos de Gestión Vol. 2, nº No. 1 (2002): pp, 33-46 Moreno, David, Paulina Marco, y Ignacio Olmeda. Risk Forecasting models and optimal portfolio selection. Applied Economics (Routledge Taylor & Francis Group) Vol. 37 (2005): Pag. 1267-1281. Moreno, David, y Ignacio Olmeda. Empleo de medidas de Performance en la evaluación de fondos de inversión. De Bolsa de Madrid, Páginas 58-62. Madrid, Febrero de 2003 Moreno, David, y Rosa Rodríguez. The Value of Coskewness in Evaluating Mitual Funds. Bussines Economic Series, December 2008: pp, 1-44 Nawrocki, David. A Brief History of Downside Risk Measures. Villanova University Magazine (Hand Holders), 1994: pp, 28. Olmeda, Ignacio, y Carlos Mir. Medidas de Performance de las Bolsas Europeas. Universidad de Alcalá de Henares, 1997: pp, 625-631 Reilly, Frank K, y Keith C Brown. Investment Analysis And Portfolio Management. Eighth. Editado por Jack W Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006. Salas Harms, Héctor. La Teoría de Cartera y algunas Consideraciones Epistemológicas acerca de la Teorización en las áreas Económico Administrativas. Revista Contaduría y Administrador, nº No. 208 (Enero-Marzo 2003): pp, 37-52. Strong, Robert A. Portfolio Construction, Management, & Protection. Third. Editado por Jack Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2003 The official web site of the Nobel Prize. 17 de Junio de 2010. www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/index.html (último acceso: 26 de Agosto de 2012). https://hdl.handle.net/10818/8988 |
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Bacidore, Jeffrey M, Jhon A Boquist, Todd T Milbourn, y Anjan V Thakor. (1997) The Search for The Best Financial Performance Measure. Editado por CFA Institute. Financial Analysts Journal 53, nº 3 (May-Jun): 11-20 Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman.(1993) Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (January): 47-68. Busquets, Nuría, Mark Harper, Michelle Lasso, y Quim Sanclement. Estrategias de Inversión: CTA'S y Futuros Financieros. IDEC. s.f. http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/06_08_estrategias_cta.pdf (último acceso: 27 de Agosto de 2012). Carhart, Mark M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance (Jstor) (J- stor) Vol. 52, nº No. 1 (March): pp, 57-82. Friend, Irwin, y Marshall Blume. Measurement of Portfolio Performance under Uncertainty. Editado por American Economic Association. American Economic Review 60, nº 4 (Sept 1970): 561-575 Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman. Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (Jan 1993): 47-68 Ibbotson, Roger G, y Paul Kaplan Kaplan. Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance? Financial Analysts Journal (Association for Investment Management And Reasearch), January- February 2000: pp, 26-33. Industry, Futures. Futures Industry Org. 5 de Mayo de 2013. http://www.futuresindustry.org/press-center.asp. Markowitz, Harry M. La Historia Temprana de la Teoría de Portafolios: 1600-1960. Revista de Contaduría y Administración Vol.1, nº No. 195 (Octubre-Diciembre 1999): pp, 13-30. Markowitz, Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance Vol.7, nº No.1 (March 1952): pp, 77-91. Mejía, Jose Fernando. Class Lecture. Apuntes de Clase y Presentación. Bogotá, Cundinamarca, Octubre de 2012. Mendizábal Zubeldia, Alaitz, Luis M Miera Zabalza, y Marian Zubia Zubiaurre. El Modelo de Markowitz en la Gestión de Carteras. Cuadernos de Gestión Vol. 2, nº No. 1 (2002): pp, 33-46 Moreno, David, Paulina Marco, y Ignacio Olmeda. Risk Forecasting models and optimal portfolio selection. Applied Economics (Routledge Taylor & Francis Group) Vol. 37 (2005): Pag. 1267-1281. Moreno, David, y Ignacio Olmeda. Empleo de medidas de Performance en la evaluación de fondos de inversión. De Bolsa de Madrid, Páginas 58-62. Madrid, Febrero de 2003 Moreno, David, y Rosa Rodríguez. The Value of Coskewness in Evaluating Mitual Funds. Bussines Economic Series, December 2008: pp, 1-44 Nawrocki, David. A Brief History of Downside Risk Measures. Villanova University Magazine (Hand Holders), 1994: pp, 28. Olmeda, Ignacio, y Carlos Mir. Medidas de Performance de las Bolsas Europeas. Universidad de Alcalá de Henares, 1997: pp, 625-631 Reilly, Frank K, y Keith C Brown. Investment Analysis And Portfolio Management. Eighth. Editado por Jack W Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006. Salas Harms, Héctor. La Teoría de Cartera y algunas Consideraciones Epistemológicas acerca de la Teorización en las áreas Económico Administrativas. Revista Contaduría y Administrador, nº No. 208 (Enero-Marzo 2003): pp, 37-52. Strong, Robert A. Portfolio Construction, Management, & Protection. Third. Editado por Jack Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2003 The official web site of the Nobel Prize. 17 de Junio de 2010. www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/index.html (último acceso: 26 de Agosto de 2012). |
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Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolasInversiones agrícolas -- ColombiaInversiones agropecuarias -- ColombiaPolítica económica -- Inversiones -- Colombia27 páginas incluye ilustraciones y diagramasEl presente estudio se centra en encontrar una medida de desempeño que construya el mejor portafolio de inversión con futuros agrícolas cotizados en el CME Group. El objetivo es encontrar las ponderaciones óptimas de los activos dentro de la cartera para mostrar el portafolio eficiente, esto por medio de la optimización de dichas medidas, pues tienen en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo, para dar al inversionista nuevas herramientas para la construcción de sus carteras. En este estudio se implementaron los modelos Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor, Ratio de Sortino, Tracking Error, Information Ratio, Reward to Semivariability, RAP o Modigliani y Alpha de Jensen. La investigación arrojó una clasificación de los modelos según el perfil de riesgo del inversionista. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8989Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasMoreno Alemay, Pablo EnriqueGómez Leyva, Daniel2013-12-06T22:44:26Z2013-12-06T22:44:26Z20132013-12-06Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfBacidore, Jeffrey M, Jhon A Boquist, Todd T Milbourn, y Anjan V Thakor. (1997) The Search for The Best Financial Performance Measure. Editado por CFA Institute. Financial Analysts Journal 53, nº 3 (May-Jun): 11-20Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman.(1993) Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (January): 47-68.Busquets, Nuría, Mark Harper, Michelle Lasso, y Quim Sanclement. Estrategias de Inversión: CTA'S y Futuros Financieros. IDEC. s.f. http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/06_08_estrategias_cta.pdf (último acceso: 27 de Agosto de 2012).Carhart, Mark M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance (Jstor) (J- stor) Vol. 52, nº No. 1 (March): pp, 57-82.Friend, Irwin, y Marshall Blume. Measurement of Portfolio Performance under Uncertainty. Editado por American Economic Association. American Economic Review 60, nº 4 (Sept 1970): 561-575Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman. Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (Jan 1993): 47-68Ibbotson, Roger G, y Paul Kaplan Kaplan. Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance? Financial Analysts Journal (Association for Investment Management And Reasearch), January- February 2000: pp, 26-33.Industry, Futures. Futures Industry Org. 5 de Mayo de 2013. http://www.futuresindustry.org/press-center.asp.Markowitz, Harry M. La Historia Temprana de la Teoría de Portafolios: 1600-1960. Revista de Contaduría y Administración Vol.1, nº No. 195 (Octubre-Diciembre 1999): pp, 13-30.Markowitz, Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance Vol.7, nº No.1 (March 1952): pp, 77-91.Mejía, Jose Fernando. Class Lecture. Apuntes de Clase y Presentación. Bogotá, Cundinamarca, Octubre de 2012.Mendizábal Zubeldia, Alaitz, Luis M Miera Zabalza, y Marian Zubia Zubiaurre. El Modelo de Markowitz en la Gestión de Carteras. Cuadernos de Gestión Vol. 2, nº No. 1 (2002): pp, 33-46Moreno, David, Paulina Marco, y Ignacio Olmeda. Risk Forecasting models and optimal portfolio selection. Applied Economics (Routledge Taylor & Francis Group) Vol. 37 (2005): Pag. 1267-1281.Moreno, David, y Ignacio Olmeda. Empleo de medidas de Performance en la evaluación de fondos de inversión. De Bolsa de Madrid, Páginas 58-62. Madrid, Febrero de 2003Moreno, David, y Rosa Rodríguez. The Value of Coskewness in Evaluating Mitual Funds. Bussines Economic Series, December 2008: pp, 1-44Nawrocki, David. A Brief History of Downside Risk Measures. Villanova University Magazine (Hand Holders), 1994: pp, 28.Olmeda, Ignacio, y Carlos Mir. Medidas de Performance de las Bolsas Europeas. Universidad de Alcalá de Henares, 1997: pp, 625-631Reilly, Frank K, y Keith C Brown. Investment Analysis And Portfolio Management. Eighth. Editado por Jack W Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006.Salas Harms, Héctor. La Teoría de Cartera y algunas Consideraciones Epistemológicas acerca de la Teorización en las áreas Económico Administrativas. Revista Contaduría y Administrador, nº No. 208 (Enero-Marzo 2003): pp, 37-52.Strong, Robert A. Portfolio Construction, Management, & Protection. Third. Editado por Jack Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2003The official web site of the Nobel Prize. 17 de Junio de 2010. www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/index.html (último acceso: 26 de Agosto de 2012).https://hdl.handle.net/10818/8988Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/89882025-12-15T17:16:25Z |