Calculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAP
28 páginas incluye ilustraciones y diagramas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/15126
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/15126
- Palabra clave:
- Finanzas -- Empresas -- Colombia
Mercado de valores
Mercado de capitales
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
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Calculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAPFinanzas -- Empresas -- ColombiaMercado de valoresMercado de capitales28 páginas incluye ilustraciones y diagramasUtilizando diferentes modelos al tradicional, Beta es analizado y calculado para los años 2013-2014. El modelo es basado con el índice accionario y el objetivo es encontrar un Beta que incluye la estructura temporal y considera la tendencia de los rendimientos. Esto permite una estimación eficiente de los rendimientos del índice y su relación con el comportamiento del mercado, reduciendo la diferencia comparándolo con los actuales. Utilizando los diferentes métodos en el CAPM permite analizar lo importante que es tener una estimación del Beta eficiente para no subvalorar o sobrevalorar una compañía.¿ Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/15127Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasNaranjo Ramos, Alberto JoseAlvis González, Ana María2015-02-06T21:50:45Z2015-02-06T21:50:45Z20142015-02-06Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfBloomberg. (2013). Raw Beta vs Adjusted Beta. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://admin.epiq11.com/onlinedocuments/trb/exhibits/dcl%20exhibits/D1553.pdfBolsa de valores de Colombia. (2013). Metodologia para el calculo indice COLCAP. Recuperado 20 de Mayo de 2013, en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indi cesbursatilesBlume, M. (1975). Betas and their Regression Tendencies. The Journal of Finance. 785-795. Volumen 30, Issue 3 Junio de 1975.Fabricato. (2013). Informacion Relevante. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://www.fabricato.com/site/LinkClick.aspx?fileticket=STrttUOIGzU%3D&tabid=3 01.Ortiz, J. (2010). Una Mirada a los Indices accionarios. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://juancarlosortizinversiones.wordpress.com/editoriales-en-diario-larepublica/una-mirada-a-los-indices-accionarios/.Rodriguez, P. y Pimiento, A. (2011). Calculo de betas para el mercado bursátil colombiano. Revista análisis del mercado de valores. 209-248. Número 3 edición diciembre 2011 issn 2215-9150.Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance. vol. 9, no. 3, Septiembre, pp. 425-442.https://hdl.handle.net/10818/15126Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la SabanaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2spaoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/151262025-12-15T17:11:43Z |
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