Análisis estático de un portafolio eficiente en TES Clase B Tasa Fija
85 Páginas.
- Autores:
-
Díaz Montenegro, Juan Carlos
Ceballos Gutiérrez, Carlos Alberto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2004
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5920
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/5920
- Palabra clave:
- Riesgo (Finanzas)
Riesgo (Economía)
Valores
Titulos valores
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Echeverry Patiño, Martín AlonsoDíaz Montenegro, Juan CarlosCeballos Gutiérrez, Carlos AlbertoEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales2013-02-12T14:51:20Z2013-02-12T14:51:20Z2013-02-122004Ultrabursátiles. Coyuntura y sostenibilidad de la deuda pública Colombiana. Bogotá: Ultrabursátiles, 2002Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Manejo responsable de la deuda pública: Hacia la Sostenibilidad, Bogotá: Alfaomega, Julio de 2002.Caballero A. Una nota sobre la evolución, la estructura de la deuda pública y su implicación en el caso financiero colombiano. Bogotá: Banco de la República, 2002Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Deuda Pública Colombiana: Definiciones, Estadísticas y Sostenibilidad. Bogotá: Ministerio de Hacienda y de Crédito Público.Madura, Jeff. Mercados e Instituciones Financieros. México: Thomson Editores, 2001.Kolb, Robert W. Inversiones. México: Editorial Limusa, 2001.Martínez Abascal, Eduardo. Invertir en Bolsa. España: Mc Graw Hill 1999.http://hdl.handle.net/10818/592086979TE0275885 Páginas.El presente trabajo está enfocado a la conformación de portafolios eficientes en TES para cualquier tipo de entidad, esto debido a las inmensas pérdidas generadas por la concentración de Títulos de Tesorería TES, durante el segundo semestre del 2002. Para lo cual se analizarán los diferentes títulos de tesorería clase B tasa fija vigentes en el mercado, en donde por medio de sus característica propias como el cupón, vencimiento y liquidez; y de herramientas estadísticas como la duración, la convexidad, la varianza (riesgo) y la correlación, se extraerán los papeles más atractivos para conformar el portafolio objeto de este estudio, en busca de la distribución más conveniente que contribuya a la minimización del riesgo y la maximización de la rentabilidad.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaRiesgo (Finanzas)Riesgo (Economía)ValoresTitulos valoresAnálisis estático de un portafolio eficiente en TES Clase B Tasa FijabachelorThesisTesis de especializaciónpublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPublicationORIGINAL127779.pdf127779.pdfVer documento en PDFapplication/pdf266289https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f288-52b7-e053-7e0910accd73/download1c1dd1e140cdeb16a1fac54316fefddfMD51trueAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f28a-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAdministratorREADTEXT127779.pdf.txt127779.pdf.txtExtracted texttext/plain124340https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-f18c-52b7-e053-7e0910accd73/downloadd461f3e60483e982ba69b002b23279eaMD53falseAdministratorREADTHUMBNAIL127779.pdf.jpg127779.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6919https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/e8af9b7c-45f4-46da-8646-936765dbd01b/download7f53fdce35d28139f433f3671a1d9636MD54falseAdministratorREAD10818/5920oai:dspace-unisabana.metabuscador.org:10818/59202025-08-09 04:22:37.114restrictedhttps://dspace-unisabana.metabuscador.orgIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.co |
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