Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros
104 páginas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/4860
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/4860
- Palabra clave:
- Riesgo (Economía)
Capital de riesgo
Portafolio de inversiones
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - GRUPO SANTANDER. Gestión de Riesgos Financieros. Un Enfoque práctico para países Latinoamericanos. Banco Interamericano de Desarrollo. Enero de 1.999. 443 p. BASLE COMMITTEE OF BANKING SUPERVISION. Supervisory Framework for the Use of Back-Testing in Conjunctions with the Internal Model Approach to Market Risk Capital Requirements. January 1.996. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS. PLACES, Joanna. Ensayos: Análisis Básico de Bonos. Editorial: Durango. Primera Edición México D.F. 2.005. 61 p. CITIGROUP: The Yield Book: A look at a Variety of Duration Measures. July 2.004. United States. DE LARA HARO, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Editorial: Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores, 2.002. Segunda Edición. 191 p. DIZ CRUZ, Evaristo. Teoría de Riesgos. Editorial: Global Ediciones S.A. Ecoe Ediciones. Segunda Edición, Agosto de 2.006. 181 p. DOWD, Kevin. An introduction to market risk measurement. Editorial: Jhon Wiley & Sons, Ltd, 2002. 281 p. JORION, Philippe. Valor en Riesgo. Editorial: Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores, 1.995. 357 p. KNIOP, Roberto; ORDOVÀS, Roland; VIDAL, Joan. Medición de Riesgos de Mercado y Crédito. Editorial: Ariel S.A. Primera Edición: Febrero de 2.004. 230 p. KUPIEC, Paul H. Techniques for verifying the accuracy of risk measuremnet models. 13 p. LOS TIEMPOS: Dinero y Finanzas. Disponible en línea: <http://www.lostiempos.com/dyf/07-03-06/07_03_06_emp2.php#>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007. MARTIN MARÍN, José Luis. Análisis Complementarios a las metodologías VeR: El Back-Testing. Editorial: Universidad Pablo De Olavide (Sevilla, España). 25 p. RISKMETRICS. MINA, Jorge. YI XIAO, Jerry. Return to Riskmetrics: The Evolution of a Standard. Editorial: Riskmetrics Group, Inc. April 2.001. 119 p. RODRIGUEZ TABORDA, Eduardo. Administración del Riesgo. Editorial: Alfa Omega Grupo Editor S.A. Primera Edición, Enero de 2.002. 192 p. STULZ, René M. Risk Management & Derivatives. Editorial: Thomson Learning South-Western, Primera Edición: 2.003. 676 p. SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XX: Parámetros mínimos de administración de riesgos que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de Tesorería. 8p. SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI: Reglas aplicables a la gestión de los Riesgos de Mercado. 33p. UNIVERSIDAD DE CHILE. El Value at Risk (VaR), una nueva metodología para análisis de riesgo. Disponible en línea: <www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges62.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007. UNIVERSIDAD ICESI. (Cali ¿ Colombia). Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos. Disponible en línea: <www.icesi.edu.co/~jcalonso/Contact/VaRevaLat.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007. https://hdl.handle.net/10818/4860 88774 TE03851 |
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Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financierosRiesgo (Economía)Capital de riesgoPortafolio de inversiones104 páginasEl enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.Universidad de La SabanaIngeniería IndustrialFacultad de IngenieríaGómez Villamizar, RafaelBorda Ángel, Juan Pablo2012-12-07T22:54:12Z2012-12-07T22:54:12Z2012-12-072007Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfBANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - GRUPO SANTANDER. Gestión de Riesgos Financieros. Un Enfoque práctico para países Latinoamericanos. Banco Interamericano de Desarrollo. Enero de 1.999. 443 p.BASLE COMMITTEE OF BANKING SUPERVISION. Supervisory Framework for the Use of Back-Testing in Conjunctions with the Internal Model Approach to Market Risk Capital Requirements. January 1.996.CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS. PLACES, Joanna. Ensayos: Análisis Básico de Bonos. Editorial: Durango. Primera Edición México D.F. 2.005. 61 p.CITIGROUP: The Yield Book: A look at a Variety of Duration Measures. July 2.004. United States.DE LARA HARO, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Editorial: Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores, 2.002. Segunda Edición. 191 p.DIZ CRUZ, Evaristo. Teoría de Riesgos. Editorial: Global Ediciones S.A. Ecoe Ediciones. Segunda Edición, Agosto de 2.006. 181 p.DOWD, Kevin. An introduction to market risk measurement. Editorial: Jhon Wiley & Sons, Ltd, 2002. 281 p.JORION, Philippe. Valor en Riesgo. Editorial: Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores, 1.995. 357 p.KNIOP, Roberto; ORDOVÀS, Roland; VIDAL, Joan. Medición de Riesgos de Mercado y Crédito. Editorial: Ariel S.A. Primera Edición: Febrero de 2.004. 230 p.KUPIEC, Paul H. Techniques for verifying the accuracy of risk measuremnet models. 13 p.LOS TIEMPOS: Dinero y Finanzas. Disponible en línea: <http://www.lostiempos.com/dyf/07-03-06/07_03_06_emp2.php#>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.MARTIN MARÍN, José Luis. Análisis Complementarios a las metodologías VeR: El Back-Testing. Editorial: Universidad Pablo De Olavide (Sevilla, España). 25 p.RISKMETRICS. MINA, Jorge. YI XIAO, Jerry. Return to Riskmetrics: The Evolution of a Standard. Editorial: Riskmetrics Group, Inc. April 2.001. 119 p.RODRIGUEZ TABORDA, Eduardo. Administración del Riesgo. Editorial: Alfa Omega Grupo Editor S.A. Primera Edición, Enero de 2.002. 192 p.STULZ, René M. Risk Management & Derivatives. Editorial: Thomson Learning South-Western, Primera Edición: 2.003. 676 p.SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XX: Parámetros mínimos de administración de riesgos que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de Tesorería. 8p.SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI: Reglas aplicables a la gestión de los Riesgos de Mercado. 33p.UNIVERSIDAD DE CHILE. El Value at Risk (VaR), una nueva metodología para análisis de riesgo. Disponible en línea: <www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges62.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.UNIVERSIDAD ICESI. (Cali ¿ Colombia). Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos. Disponible en línea: <www.icesi.edu.co/~jcalonso/Contact/VaRevaLat.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.https://hdl.handle.net/10818/486088774TE03851Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanarestrictedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspaoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/48602025-12-15T17:19:40Z |