Modelo de valoración de un portafolio de acciones
72 Páginas.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5873
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/5873
- Palabra clave:
- Acciones (Bolsa)
Riesgo (Finanzas)
Bolsa de valores
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- License
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Modelo de valoración de un portafolio de accionesAcciones (Bolsa)Riesgo (Finanzas)Bolsa de valores72 Páginas.Una de las mayores preocupaciones de los inversionistas en renta variable es cómo distribuir correctamente su capital para minimizar el riesgo. Para ello, se han desarrollado importantes modelos como el Capital Asset Pricing Model -CAPM-, el Modelo Histórico y el Modelo de Markowitz. Con base en las mencionadas experiencias, las autoras de este trabajo desarrollaron un aplicativo financiero que permite dividir en forma porcentual el dinero para invertir en cinco (5) acciones, dependiendo del nivel de aversión al riesgo del cliente. En el mismo sentido, el aplicativo permite establecer en forma gráfica el nivel de rentabilidad posible frente al riesgo asumido.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasValero Rueda, Luis AntonioBaquero Orozco, KarymeDueñas Orozco, Diana Patricia2013-02-11T14:23:56Z2013-02-11T14:23:56Z20062013-02-11Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdf--- (1198), Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the value of any Asset, New York, John Wiley & Sons.Benninga, S. (200), Financial Modelling, Cambridge, MIT PressBlitzer, D. (2001), ¿The S&P 500,¿ Standard and Poor¿s, presentado en The Indexing and ETF´s Summit, Broomfield, Colorado, EEUU.Brealey, R y Myers, S. (1997) Principios de finanzas corporativas, s 1. McGraw HillBurgstahler, D y Dichev, I. (1997) ¿Earnings, Adaptation and Equity Value¿, en The Accounting Review, vol. 72 No. 2Copeland, T; Koller, T, y Murrin, J. (1995), Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, New York, Wiley & Sons.Daglioglu, A. y B. Gupta (2003), ¿The Benefits of Hedge Funds,¿ Center for International Securities and Derivatives Markets, Universidad de Massachusetts, AmherstDamodaran, A. (2002), The Dark Side of Valuation, New Jersey, Financial Times, Prentice HallDíaz Cruz E. (2004). Introducción a la teoría del riesgo, Ed. ECOE-GLOBAL EDICIONES. 1ª ediciónElton E. /Gruber M. (EG), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Sixth Edition (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002)Fabozzi, F. (1996), Mercados e Instituciones, Bogotá, Prentice HallHernandez, L., y R. Valdes (2001) ¿What Drives Contagion: Trade, Neighborhood, or Financial Links?¿ International Monetary Fund Working Paper, 01/29, pp. 1-6.Martínez E, (1998) Invertir en bolsa: Conceptos y Estrategias. Mc-Graw Hill. 1998Murray A. R, (1997) Cybernetic Trading Strategies, First Edition New York: John Wiley & Sons Inc.Oded H, Sarig (1997), Corporate Finance. A Valuation Approach, S 1. McGraw HillShefrin, H., (2000) Beyond Greed and Fear, Boston: Harvard University Press, C. 1, 2, y 3Vélez Pareja, I. (2001) Decisiones de Inversión enfocado a la valoración de empresas, Centro Editorial Javeriana, Bogotáhttps://hdl.handle.net/10818/587388141TE02805Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/58732025-12-11T18:37:55Z |
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--- (1198), Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the value of any Asset, New York, John Wiley & Sons. Benninga, S. (200), Financial Modelling, Cambridge, MIT Press Blitzer, D. (2001), ¿The S&P 500,¿ Standard and Poor¿s, presentado en The Indexing and ETF´s Summit, Broomfield, Colorado, EEUU. Brealey, R y Myers, S. (1997) Principios de finanzas corporativas, s 1. McGraw Hill Burgstahler, D y Dichev, I. (1997) ¿Earnings, Adaptation and Equity Value¿, en The Accounting Review, vol. 72 No. 2 Copeland, T; Koller, T, y Murrin, J. (1995), Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, New York, Wiley & Sons. Daglioglu, A. y B. Gupta (2003), ¿The Benefits of Hedge Funds,¿ Center for International Securities and Derivatives Markets, Universidad de Massachusetts, Amherst Damodaran, A. (2002), The Dark Side of Valuation, New Jersey, Financial Times, Prentice Hall Díaz Cruz E. (2004). Introducción a la teoría del riesgo, Ed. ECOE-GLOBAL EDICIONES. 1ª edición Elton E. /Gruber M. (EG), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Sixth Edition (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002) Fabozzi, F. (1996), Mercados e Instituciones, Bogotá, Prentice Hall Hernandez, L., y R. Valdes (2001) ¿What Drives Contagion: Trade, Neighborhood, or Financial Links?¿ International Monetary Fund Working Paper, 01/29, pp. 1-6. Martínez E, (1998) Invertir en bolsa: Conceptos y Estrategias. Mc-Graw Hill. 1998 Murray A. R, (1997) Cybernetic Trading Strategies, First Edition New York: John Wiley & Sons Inc. Oded H, Sarig (1997), Corporate Finance. A Valuation Approach, S 1. McGraw Hill Shefrin, H., (2000) Beyond Greed and Fear, Boston: Harvard University Press, C. 1, 2, y 3 Vélez Pareja, I. (2001) Decisiones de Inversión enfocado a la valoración de empresas, Centro Editorial Javeriana, Bogotá https://hdl.handle.net/10818/5873 88141 TE02805 |
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