Implementación del sistema de administración de riesgo operacional en el autorregulador del mercado de valores de Colombia AMV

43 Páginas.

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad de la Sabana
Repositorio:
Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5903
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10818/5903
Palabra clave:
Riesgo (Economía)-Colombia
Bolsa de valores-Colombia
Capital de riesgo
Inversiones
Administración de riesgos
Rights
License
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spelling Implementación del sistema de administración de riesgo operacional en el autorregulador del mercado de valores de Colombia AMVRiesgo (Economía)-ColombiaBolsa de valores-ColombiaCapital de riesgoInversionesAdministración de riesgos43 Páginas.Con este proyecto se diseño e implemento un sistema de administración de riesgo operacional (SARO) en el autorregulador del mercado de valores de Colombia AMV. Para ello se identificaron, analizaron, evaluaron, trataron, monitorearon y comunicaron los riesgos de AMV, a través de un proceso de administración de riesgos no cuantificables, el cual parte de un análisis cualitativo en el que se identifican riesgos brutos, a los cuales se les asigna una probabilidad de ocurrencia y una magnitud de impacto. Una vez identificados estos riesgos brutos se implementan controles y planes de mejora que permiten mitigar la valoracion de los riesgos inicialmente identificados, y así obtener riesgos residuales (riesgo bruro menos el control), que deben ser gestionados, transferidos o evitados.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasGómez Trujillo, Juan ManuelVera Vega, Albert Dario2013-02-11T18:53:00Z2013-02-11T18:53:00Z2013-02-112007Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Administración del Riesgo. Junio 2204.BANCO INTERNACIONAL DE PAGOS. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Presentación del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. Abril 2003.BANCO INTERNACIONAL DE PAGOS. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (Basilea II). Junio 2004.SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO. Circular Externa 048 de 2006.AS/NZS 4360:1999. Estándar Australiano. Administración de Riesgos.GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Mariano. Análisis del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea II. Pyme-Risk, Country-Risk y Operacional-Risk. Universidad San Pablo (Madrid). Paper.JORION, Philippe. Valor en Riesgo. LimusaLARA DE, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Limusa. Segunda Edición.SANZ, Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado. Petrince Hall.WEBSTER, Allen L. Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía. Mac Graw Hill. Tercera Edición.ROSILLO CORCHUELO, Jorge ¿ MARTINEZ ALDANA, Clemencia. Modelos de Evaluación de Riesgo en Decisiones Financieras. Universidad Externado de Colombia.SEMINARIO DE GESTION DE RIESGO OPERACIONAL ASOBANCARIA. Jordi Garcia. Director de Riesgo Operacional del Grupo BBVA. Julio de 2006. Bogota.CONGRESO DE RIESGOS FINANCIEROS. . Jordi Garcia. Director de Riesgo Operacional del Grupo BBVA. Octubre de 2006. Cartagena.SEMINARIO RIESGO OPERATIVO ¿ EL RETO CONTEMPORÁNEO DE LA BANCA INTERNACIONAL. Camilo Romero Moreno. Cristall Ball. Mayo de 2006. Bogota.SEMINARIO RIESGO OPERATIVO ¿ CUANTIFICACION DEL RIESGO OPERATIVO. Camilo Romero Moreno. Cristall Ball. Junio de 2007. Bogota.LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL (MAS QUE UN REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR, UNA NECESIDAD PARA SER EFICIENTES). PRMIA ¿ The Professional Risk Manager¿s Internacional Association. Noviembre de 2005. Venezuela.BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Libro Sexto del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia.ALIMENTACIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS CON INFORMACIÓN SUBJETIVA: APLICACIÓN DELPHI EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO TURÍSTICO INDIVIDUAL EN CATALUÑA. Universidad del País Vasco. J. LANDETA RODRÍGUEZ, J. MATEY DE ANTONIO, V. RUIZ HERRAN y O. VILLARREAL LARRINAGA. Paper. 2002.https://hdl.handle.net/10818/590388715TE02775Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/59032025-12-11T18:38:43Z
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ALIMENTACIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS CON INFORMACIÓN SUBJETIVA: APLICACIÓN DELPHI EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO TURÍSTICO INDIVIDUAL EN CATALUÑA. Universidad del País Vasco. J. LANDETA RODRÍGUEZ, J. MATEY DE ANTONIO, V. RUIZ HERRAN y O. VILLARREAL LARRINAGA. Paper. 2002.
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WEBSTER, Allen L. Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía. Mac Graw Hill. Tercera Edición.
ROSILLO CORCHUELO, Jorge ¿ MARTINEZ ALDANA, Clemencia. Modelos de Evaluación de Riesgo en Decisiones Financieras. Universidad Externado de Colombia.
SEMINARIO DE GESTION DE RIESGO OPERACIONAL ASOBANCARIA. Jordi Garcia. Director de Riesgo Operacional del Grupo BBVA. Julio de 2006. Bogota.
CONGRESO DE RIESGOS FINANCIEROS. . Jordi Garcia. Director de Riesgo Operacional del Grupo BBVA. Octubre de 2006. Cartagena.
SEMINARIO RIESGO OPERATIVO ¿ EL RETO CONTEMPORÁNEO DE LA BANCA INTERNACIONAL. Camilo Romero Moreno. Cristall Ball. Mayo de 2006. Bogota.
SEMINARIO RIESGO OPERATIVO ¿ CUANTIFICACION DEL RIESGO OPERATIVO. Camilo Romero Moreno. Cristall Ball. Junio de 2007. Bogota.
LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL (MAS QUE UN REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR, UNA NECESIDAD PARA SER EFICIENTES). PRMIA ¿ The Professional Risk Manager¿s Internacional Association. Noviembre de 2005. Venezuela.
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Libro Sexto del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia.
ALIMENTACIÓN DE MODELOS CUANTITATIVOS CON INFORMACIÓN SUBJETIVA: APLICACIÓN DELPHI EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO TURÍSTICO INDIVIDUAL EN CATALUÑA. Universidad del País Vasco. J. LANDETA RODRÍGUEZ, J. MATEY DE ANTONIO, V. RUIZ HERRAN y O. VILLARREAL LARRINAGA. Paper. 2002.
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