Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman
1 archivo de lectura en pdf.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/24325
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/24325
http://intellectum.unisabana.edu.co/
- Palabra clave:
- Bolsa de valores -- Colombia
Mercado de valores -- Colombia
Mercado de capitales
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| id |
REPOUSABAN_8690c7aa36831b4527a2df2cd4923635 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/24325 |
| network_acronym_str |
REPOUSABAN |
| network_name_str |
Repositorio Universidad de la Sabana |
| repository_id_str |
|
| dc.title.none.fl_str_mv |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| title |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| spellingShingle |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman Bolsa de valores -- Colombia Mercado de valores -- Colombia Mercado de capitales |
| title_short |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| title_full |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| title_fullStr |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| title_full_unstemmed |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| title_sort |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark Kritzman |
| dc.contributor.none.fl_str_mv |
Arias Reinoso, Omar Fernando |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Bolsa de valores -- Colombia Mercado de valores -- Colombia Mercado de capitales |
| topic |
Bolsa de valores -- Colombia Mercado de valores -- Colombia Mercado de capitales |
| description |
1 archivo de lectura en pdf. |
| publishDate |
2014 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2014 2016-05-24T16:31:54Z 2016-05-24T16:31:54Z 2016 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Texto info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
Billio, M., M. Getmansky, A. Lo, and L. Pelizzon. ¿MeasuringSystemic Risk in the Finance and Insurance Sectors.¿MIT Sloan Research Paper No. 4774-10, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1571277. Llanos Salazar, C. L., & Giraldo Moreno, J. E. (2013). Impacto de eventos de índole financiero mundial sobre las bolsas de Latinoamérica enfocado en los países: México, Brasil, Chile y Colombia (Doctoral dissertation, Universidad Icesi). Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126. Kritzman, M., & Sloan, M. I. T. (2013). Risk Disparity. The Journal of Portfolio Management, 40(1), 40-48 Gauri, G. (2014). Practical Applications of Risk Disparity. Practical Applications,1(4), 1-3. Ffrench-Davis, R., & Villar Gómez, L. (2004). Estabilidad macroeconómica real y la cuenta de capitales en Chile y Colombia. Sandoval H (2014). Articulo web: Recuperado del Sitio oficial de El Tiempo (Colombia) el 8 de septiembre de 2014 en http://www.elespectador.com/noticias/economia/buena-horadel-indice-colcap-articulo-512209 Sandoval H (2014). Articulo web: Recuperado del Sitio oficial de El Tiempo (Colombia) el 8 de septiembre de 2014 en http://www.elespectador.com/noticias/economia/buena-horadel-indice-colcap-articulo-512209 Banrep. (2014). Índices del mercado bursátil colombiano. Retrieved 10-10-2014, 2014 Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility: National Bureau of Economic Research. Davis, E. P. (1995). Debt, financial fragility, and systemic risk. OUP Catalogue. IMF. (2009). Global financial stability report: Responding to the financial crisis and managing systemic risk. International Monetary Fund Reports. Jaramillo, A. J. (2012). La apertura económica en Colombia. Revista Universidad EAFIT, 28(87), 15-32. Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126. Lozano, I., & Guarín, A. (2014). Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance: Banco de la Republica de Colombia. Meneses, L. Á. (2011). ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DELA RENTA VARIABLE EN COLOMBIA (2007-2010): UNA APROXIMACIÓN EX¿ANTE AL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO MILA Ripley, M., Antonio, E., & Lozada Rodríguez, J. F. (2012). Análisis del mercado de acciones en Colombia. Steele, J. M. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications: Springer. Zuleta, H. (1997). Una visión general del sistema financiero colombiano. Borradores de Economía, Banco de la República(71). https://hdl.handle.net/10818/24325 262107 TE08289 http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
| identifier_str_mv |
Billio, M., M. Getmansky, A. Lo, and L. Pelizzon. ¿MeasuringSystemic Risk in the Finance and Insurance Sectors.¿MIT Sloan Research Paper No. 4774-10, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1571277. Llanos Salazar, C. L., & Giraldo Moreno, J. E. (2013). Impacto de eventos de índole financiero mundial sobre las bolsas de Latinoamérica enfocado en los países: México, Brasil, Chile y Colombia (Doctoral dissertation, Universidad Icesi). Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126. Kritzman, M., & Sloan, M. I. T. (2013). Risk Disparity. The Journal of Portfolio Management, 40(1), 40-48 Gauri, G. (2014). Practical Applications of Risk Disparity. Practical Applications,1(4), 1-3. Ffrench-Davis, R., & Villar Gómez, L. (2004). Estabilidad macroeconómica real y la cuenta de capitales en Chile y Colombia. Sandoval H (2014). Articulo web: Recuperado del Sitio oficial de El Tiempo (Colombia) el 8 de septiembre de 2014 en http://www.elespectador.com/noticias/economia/buena-horadel-indice-colcap-articulo-512209 Banrep. (2014). Índices del mercado bursátil colombiano. Retrieved 10-10-2014, 2014 Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility: National Bureau of Economic Research. Davis, E. P. (1995). Debt, financial fragility, and systemic risk. OUP Catalogue. IMF. (2009). Global financial stability report: Responding to the financial crisis and managing systemic risk. International Monetary Fund Reports. Jaramillo, A. J. (2012). La apertura económica en Colombia. Revista Universidad EAFIT, 28(87), 15-32. Lozano, I., & Guarín, A. (2014). Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance: Banco de la Republica de Colombia. Meneses, L. Á. (2011). ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DELA RENTA VARIABLE EN COLOMBIA (2007-2010): UNA APROXIMACIÓN EX¿ANTE AL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO MILA Ripley, M., Antonio, E., & Lozada Rodríguez, J. F. (2012). Análisis del mercado de acciones en Colombia. Steele, J. M. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications: Springer. Zuleta, H. (1997). Una visión general del sistema financiero colombiano. Borradores de Economía, Banco de la República(71). 262107 TE08289 |
| url |
https://hdl.handle.net/10818/24325 http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de La Sabana Economía y Finanzas Internacionales Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas |
| publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de La Sabana Economía y Finanzas Internacionales Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas |
| dc.source.none.fl_str_mv |
Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana Universidad de la Sabana |
| institution |
Universidad de la Sabana |
| repository.name.fl_str_mv |
|
| repository.mail.fl_str_mv |
|
| _version_ |
1860891870167564288 |
| spelling |
Componentes principales como una medida del riesgo sistemático en el mercado de renta variable Colombiano: una aplicación del ratio de absorción de Mark KritzmanBolsa de valores -- ColombiaMercado de valores -- ColombiaMercado de capitales1 archivo de lectura en pdf.¿Este trabajo hace una aplicación del Ratio de absorcion (AR) desarrollado por Mark Kritzman al mercado de renta variable colombiano a través del análisis del índice de mercado Colcap y variables correlacionadas con este. El Ar se calculó utilizando datos descargados de Bloomberg Data Bases y la metodología de componentes principales utilizada por Kritzman (2013). EL Ar se calculó en dos grupos de variables formando el Ar interno y el Ar externo. Los resultados muestran que el riesgo sistémico es más sensibles a fuentes de riesgo internas que externas, pero que en los últimos 4 años el riesgo sistémico interno se ha vuelto menor que el riesgo sistémico externo. En los últimos dos años hubo una transferencia de riesgo externo al interno, lo que resultó en caídas de la cotización del Colcap. El análisis señala que existen señales de compra para los inversionistas del mercado de renta variable, pues actualmente las fuentes de riesgo se encuentran más dispersas que integradas en este mercado y el riesgo no está unificado.¿Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasArias Reinoso, Omar FernandoCañon Navarro, Randthy Andrés2016-05-24T16:31:54Z2016-05-24T16:31:54Z20162014Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfBillio, M., M. Getmansky, A. Lo, and L. Pelizzon. ¿MeasuringSystemic Risk in the Finance and Insurance Sectors.¿MIT Sloan Research Paper No. 4774-10, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1571277.Llanos Salazar, C. L., & Giraldo Moreno, J. E. (2013). Impacto de eventos de índole financiero mundial sobre las bolsas de Latinoamérica enfocado en los países: México, Brasil, Chile y Colombia (Doctoral dissertation, Universidad Icesi).Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126.Kritzman, M., & Sloan, M. I. T. (2013). Risk Disparity. The Journal of Portfolio Management, 40(1), 40-48Gauri, G. (2014). Practical Applications of Risk Disparity. Practical Applications,1(4), 1-3.Ffrench-Davis, R., & Villar Gómez, L. (2004). Estabilidad macroeconómica real y la cuenta de capitales en Chile y Colombia.Sandoval H (2014). Articulo web: Recuperado del Sitio oficial de El Tiempo (Colombia) el 8 de septiembre de 2014 en http://www.elespectador.com/noticias/economia/buena-horadel-indice-colcap-articulo-512209Sandoval H (2014). Articulo web: Recuperado del Sitio oficial de El Tiempo (Colombia) el 8 de septiembre de 2014 en http://www.elespectador.com/noticias/economia/buena-horadel-indice-colcap-articulo-512209Banrep. (2014). Índices del mercado bursátil colombiano. Retrieved 10-10-2014, 2014Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility: National Bureau of Economic Research.Davis, E. P. (1995). Debt, financial fragility, and systemic risk. OUP Catalogue.IMF. (2009). Global financial stability report: Responding to the financial crisis and managing systemic risk. International Monetary Fund Reports.Jaramillo, A. J. (2012). La apertura económica en Colombia. Revista Universidad EAFIT, 28(87), 15-32.Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112-126.Lozano, I., & Guarín, A. (2014). Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance: Banco de la Republica de Colombia.Meneses, L. Á. (2011). ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DELA RENTA VARIABLE EN COLOMBIA (2007-2010): UNA APROXIMACIÓN EX¿ANTE AL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO MILARipley, M., Antonio, E., & Lozada Rodríguez, J. F. (2012). Análisis del mercado de acciones en Colombia.Steele, J. M. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications: Springer.Zuleta, H. (1997). Una visión general del sistema financiero colombiano. Borradores de Economía, Banco de la República(71).https://hdl.handle.net/10818/24325262107TE08289http://intellectum.unisabana.edu.co/Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/243252025-12-15T17:36:28Z |