Efecto de los especuladores sobre las medias de liquidez
15 Páginas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/33662
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/33662
- Palabra clave:
- Volatilidad
Liquidez (Economía)
Análisis de regresión
Desarrollo económico
Bid-Ask spread
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Especulador
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- Rights
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Efecto de los especuladores sobre las medias de liquidezVolatilidadLiquidez (Economía)Análisis de regresiónDesarrollo económicoBid-Ask spreadTurnoverEspeculadorPanel de datos15 PáginasEn el mercado bursátil se han realizado muchos estudios que buscan explicar la eficiencia en la formación de precio de los mercados, una de estas medidas de eficiencia es la liquidez de las acciones, lo cual lleva a la pregunta de ¿Qué es lo que afecta las medidas de liquidez de una acción? Desde un punto de vista de los agentes que transan en el mercado, la teoría económica plantea dos escenarios, el primero es que un mayor número de especuladores operando en el mercado genera una mejor eficiencia en los precios, esto se da ya que en esas acciones donde ellos están operando hay una mayor liquidez, que se ve reflejado en un mayor volumen de operaciones, profundidad de mercado, y menores spreads (Berkman & Koch, 2008).Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasPedraza, ÁlvaroEspinosa Lizarazo, Julián Andrés2018-08-22T14:24:44Z2018-08-22T14:24:44Z2018Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfHan, B., Tang, Y., & Yang, L. (2016). Public information and uninformed trading: Implications for market liquidity and price efficiency. Journal Of Economic Theory, 163604- 643.Berkman, H., & Koch, P. D. (2008). Noise trading and the price formation process. Journal Of EmpiricalDe Long, J., Shleifer, A., Summers, L., & Waldmann, R. (1990). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738.Wooldridge, J. M. (2006). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Editorial ParaninfoArellano, M., & Bover, O. (1990). La econometría de datos de panel. Investigaciones económicas, 14(1), 3-45.https://hdl.handle.net/10818/33662269063TE09715Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/336622026-06-18T23:03:49Z |
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