Efecto del anuncio de los Earnings per Share (EPS) en empresas del índice tecnológico NASDAQ en el año 2015
16 Páginas.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/29228
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/29228
- Palabra clave:
- Finanzas -- Modelos matemáticos
Bolsa de valores
Mercado monetario
- Rights
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- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
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Efecto del anuncio de los Earnings per Share (EPS) en empresas del índice tecnológico NASDAQ en el año 2015Finanzas -- Modelos matemáticosBolsa de valoresMercado monetario16 Páginas.¿La metodología de estudio de eventos ha sido utilizada en innumerables trabajos de investigación para medir el impacto de un hecho concreto. Los estudios de los eventos financieros han sido gran importancia al permitir corroborar la hipótesis de mercados eficientes expuesta por Fama. El objetivo de este trabajo es analizar la hipótesis de mercados eficientes semifuerte en los anuncios trimestrales de utilidades por acción (Earnings per Share, EPS por sus siglas en inglés) en 10 acciones del índice tecnológico NASDAQ durante el año 2015. Por medio de la metodología de retornos anormales se muestra evidencia que el precio logra incorporar la información disponible en el mismo día del evento, presentando retornos anormales significativamente menores a cero los días después del evento. El estudio continúa reforzando evidencia de la existencia de mercados eficientes semifuertes, en este caso el sector tecnológico, convirtiéndose en un estudio pionero en este mercado. ¿Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasGuevara Castañeda, Diego AlejandroMuñoz Ríos, Juan José2017-01-11T14:53:50Z2017-01-11T14:53:50Z2017-01-112017Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfAnupam Dutta, (2014), Parametric and Nonparametric Event Study Tests: A review, International Business Research, Vol.VII, No 12.Benninga, Simon (2014), Financial Modeling, Cambridge, The MIT Press.Berggrun, Luis (2006), La fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura: Una aplicación de la metodología de estudio de eventos, Estudios Gerenciales, Vol.XXII, pp. 83-102.B. del Brío González, Esther (2013), Estudios de eventos, Universidad de Salamanca.Fama, E. F. (1970), ¿Efficient capital markets: a review of theory and empirical work¿. The Journal of Finance. 25(2), 383¿417.Fama, E. F. (1991), ¿Efficient capital markets: II¿. The Journal of Finance. 46(5), 1575¿1617.Malkiel, B. G. (1999). A Random Walk Down Wall Street: The Best Investment Advice for the New Century Completely Revised and Updated. New York: W.W. Norton & Company.Malkiel, B. G. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 59-82.MacKinlay, Craig (1997), Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV, pp. 13-39.Susmel, Rauli (s.f) Capítulo 4: Eficiencia de mercados y predicción de retornos, University of Houston.https://hdl.handle.net/10818/29228263134TE08822Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de la SabanaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/292282025-12-15T17:48:22Z |
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