VAR un acercamiento al control de riesgo de mercado

426 Páginas.

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2009

Institución:: Universidad de la Sabana

Repositorio:: Repositorio Universidad de la Sabana

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spelling	VAR un acercamiento al control de riesgo de mercadoRiesgo (Finanzas) - Métodos de simulaciónMercado de capitales426 Páginas.Este documento describe en forma cualitativa y aplicada los principales modelos para el cálculo de VAR, medida que a su vez cuantifica el riesgo de mercado al que se esta expuesto por la inversión en un Activo o Portafolio. Los modelos estudiados son: Modelo Delta Normal, Simulación MonteCarlo, Simulación Histórica y Riskmetrics. Los ejemplos para cada uno de los modelos es realizado tanto por un activo como para un portafolio. Adicionalmente se muestran de la misma forma los modelos vigentes usados por la Superintendencia Financiera aplicados a los establecimientos Financieros en Colombia. Al finalizar se efectúan pruebas de Back Testing para los diferentes modelos incluyendo los normativos, para efectuar la comparación frente a los niveles de eficiencia de los mismos.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasCepeda Espinel, NelsonMoncada Muñoz, Fabian MiguelBello Pérez, Juan Carlos2012-06-26T15:43:13Z2012-06-26T15:43:13Z20092009Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfFERIA DOMÍNGUEZ Jose Manuel. El Riesgo de Mercado su Medición y Control. Publicaciones Delta. 2004.SANCHEZ CERÓN, Carlos. Valor en Riesgo. 2001PEREDA, Javier, Banco Central Reserva de Perú. Estimación de la curva de rendimientos cero cupón.2009JORION Philippe. Valor en Riesgo.Limusa.1999.CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA. Superintendencia Financiera de Colombia. Capítulo XIII-1. Relación de activos ponderados por nivel de riesgo. 1995BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Archivos Normatividad.REGLAMENTO GENERAL BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.RESOLUCIÓN 1200. Superintendencia de Valores. 1995.RESOLUCIÓN 400. Superintendencia de Valores. 1995.NUEVO ACUERDO DE CAPITAL. Comité de Basilea. Septiembre 2002CALVO F. Estadística aplicada, Ediciones Deusto,Bilbao,1978.CANAVOS George. Probabilidad y Estadística, McGrawHill, México 1992DIXON W, MASSEY, F. Introduction to Statistical Analysis, McGrawhill, Nueva York 1993.MARTIN J. Introducción a la Estadística Económica y Empresaria, teoria y práctica, Editorial AC, Madrid, 2000.PEÑA, D. Estadística, Modelos y métodos. Volumen 2: Modelos Lineales y series temporales, Alianza, Madrid, 1987.SPIEGEL, M. Probabilidad y Estadística, McGrawHill, Colección Schaum.1992.YALUN Chou. Statistical Analysis for Business and Economics, Elvesier, Nueva York, 1989.SANCHEZ,Carlos. Valor en Riesgo y otras aproximaciones.2001.DELARA, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Limusa, 2005.VILARIÑO, Angel. Turbulencias financieras y riesgos de mercado. Pearson Educación.http://www.bvc.com.cohttp://www.superfinanciera.gov.cohttp://www.banrep.gov.cohttp://www.infoval.com.cohttps://hdl.handle.net/10818/2682125321TE00742Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanahttp://www.banrep.gov.cospahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/26822025-12-11T18:27:01Z
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