Modelación de los retornos de la tasa de cambio nominal de Colombia :un enfoque no lineal
17 páginas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/35350
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/35350
- Palabra clave:
- Tasas de interés
Finanzas
Riesgo (Economía)
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
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Modelación de los retornos de la tasa de cambio nominal de Colombia :un enfoque no linealTasas de interésFinanzasRiesgo (Economía)17 páginasLa tasa de cambio nominal es primordial para el desarrollo de la economía de un país, dado el efecto que tiene en la productividad, inversión, comercio internacional, entre otros. El presente trabajo desarrolla una manera alternativa sobre la modelación de los retornos de la tasa de cambio nominal, mediante la implementación de un componente de riesgo medido por los precios de los Credit Default Swaps. Con el fin de determinar el comportamiento de esta variable, se hace uso de modelos de transición suave (STAR), para poder capturar el efecto que tendría la tasa de cambio en dos estados de la naturaleza distintos. El principal aporte de este trabajo es su carácter inédito en cuanto a estudios comparativos de la modelación de la tasa de cambio. Se encontró que:(I) hay existencia de una relación no lineal entre los Credit Default Swaps y los retornos de la tasa de cambio; (II) contrario a lo que sugiere la literatura, el modelo que mejor se ajustó fue un LSTAR.Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasMisas Arango, Martha AliciaPulga Vivas, Fredy AlexanderLara Atencia, Ramiro AndresOrtiz Matiz, Andrea Valentina2019-04-02T20:48:24Z2019-04-02T20:48:24Z201--01-09Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/10818/35350270911TE10028Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/353502025-12-15T17:15:08Z |
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