Modelo teórico para portafolios eficientes basados en el coeficiente de Sharpe

227 Páginas.

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2005

Institución:: Universidad de la Sabana

Repositorio:: Repositorio Universidad de la Sabana

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spelling	Modelo teórico para portafolios eficientes basados en el coeficiente de SharpeMercado financieroBolsa de valoresFinanzas227 Páginas.Una de las grandes inquietudes del campo de las finanzas ha sido desarrollar modelos explicativos y predictivos del comportamiento del mercado de valores (acciones). Este trabajo muestra el Coeficiente de Sharpe que, junto al modelo CAPM; es uno de los aportes importantes a este proceso; llegando a ser una herramienta valiosa para conocer el comportamiento de una acción en determinado momento. El coeficiente de Sharpe establece relación entre rentabilidad de acción y el riesgo. El desarrollo del trabajo muestra que la varianza de una acción, por si misma, no es importante para determinar la rentabilidad esperada. Es importante medir el grado de correlación de la acción respecto a un riesgo estándar, que en este caso es el mercado.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasLeón Camacho, BernardoMorales Hernández, RenéDíaz Rey, Ángela Ibeth2013-02-11T18:09:15Z2013-02-11T18:09:15Z20052013-02-11Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfBACCA, Currea Guillermo. Excel y la Calculadora Financiera. Bogotá: Editorial Educativa.DE LARA, Haro Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Tercera EdiciónSAEZ, Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgo de Mercado. Madrid: Prentice Hall 2001. Pág. 125-225http://www.alferreyra.com/SharpeCoef.htmlhttp://www.nottingham.ac.uk/~lizkd/Sharpe_thinking.pdfhttp://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num9/a6.htmhttp://ciberconta.unizar.es/bolsa/INI11.htmhttps://hdl.handle.net/10818/589387587TE02785Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/58932025-12-11T18:38:09Z
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