Derivados sobre Commodities (Derivados Tradicionales, no Tradicionales, financieros y Derivados en Colombia)

325 Páginas.

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad de la Sabana
Repositorio:
Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/2676
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10818/2676
Palabra clave:
Derivados financieros
Inversiones
Futuros (Finanzas)
Títulos valores
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Los mercados organizados de futuros y opciones surgen históricamente como consecuencia de un proceso de autorregulación destinado a potenciar la negociabilidad de operaciones a plazo, dotando de mayor transparencia, liquidez y seguridad a su mercado secundario.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasLeón Camacho, BernardoMuñoz Delgado, Jorge ArturoArias Carrillo, Nelly JohannaCañas, German AndresLopez Nates, Maria FernandaCristancho Freile, CarlosGutierrez Tobacia, FreddySanabria Corredor, Carlos Leonel2012-06-26T14:39:47Z2012-06-26T14:39:47Z20092012-06-26Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfAHN, C. (1992): «Option pricing when jump risk is systematic», Mathematical Finance, vol. 2, n.º 4, págs. 299-308AÏT-SAHALIA, Y. y LO, A. (1998): «Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices», Journal of Finance, vol. 53, n.º 2, págs. 499-547.American Soybean Association. (2008). Soy Stats. Obtenido de http://www.soystats.comAMIN, K (1993): «Jump diffusion option valuation in discrete time», Journal of Finance, vol. 48, n.º 5, págs. 1833-1863.ARAYA, L. (1997) Modelación de procesos de reversión a la media para precios de commodities : los casos de cobre, petróleo y oro, Mag. en Cs. de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.Ariño, Miguel A. y Pablo Fernández: ¿Valoración de activos financieros por el método de las martigalas¿, Investigaciones Económicas, Volumen XVI, nº 1, 1992.ARREGUI, G. 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