Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.

27 páginas incluye ilustraciones y diagramas

Autores:
Ramírez Montaño, José Daniel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad de la Sabana
Repositorio:
Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/10355
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10818/10355
Palabra clave:
Macroeconomía -- Colombia
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
Mercado de capitales -- Colombia
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id REPOUSABA2_b450c9087cce498c530baa28e68a8e7d
oai_identifier_str oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/10355
network_acronym_str REPOUSABA2
network_name_str Repositorio Universidad de la Sabana
repository_id_str
dc.title.es_CO.fl_str_mv Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
title Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
spellingShingle Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
Macroeconomía -- Colombia
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
Mercado de capitales -- Colombia
title_short Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
title_full Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
title_fullStr Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
title_full_unstemmed Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
title_sort Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
dc.creator.fl_str_mv Ramírez Montaño, José Daniel
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Ramírez Montaño, José Daniel
dc.contributor.none.fl_str_mv Parra Amado, Daniel
dc.subject.none.fl_str_mv Macroeconomía -- Colombia
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
Mercado de capitales -- Colombia
topic Macroeconomía -- Colombia
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
Mercado de capitales -- Colombia
description 27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
publishDate 2014
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2014-04-24T16:06:07Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2014-04-24T16:06:07Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2014
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2014-04-24
dc.type.es_CO.fl_str_mv Thesis
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112.
Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001.
Čihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007.
Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010.
Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005.
Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005.
Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010.
Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586.
Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f.
Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011.
Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011
Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012.
Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005.
Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010.
Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008.
Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010.
Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004.
Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10818/10355
identifier_str_mv Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112.
Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001.
Čihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007.
Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010.
Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005.
Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005.
Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010.
Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586.
Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f.
Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011.
Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011
Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012.
Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005.
Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010.
Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008.
Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010.
Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004.
Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007.
url http://hdl.handle.net/10818/10355
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de la Sabana
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
publisher.none.fl_str_mv Universidad de la Sabana
dc.source.none.fl_str_mv Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
Universidad de la Sabana
institution Universidad de la Sabana
bitstream.url.fl_str_mv https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/1/Jos%c3%a9%20Daniel%20Ram%c3%adrez%20Monta%c3%b1o%28TESIS%29.pdf
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/2/license.txt
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/3/Jos%c3%a9%20Daniel%20Ram%c3%adrez%20Monta%c3%b1o%28TESIS%29.pdf.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv c7f453a972395edff6704466582f6441
f52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cab
b032572806f831a68209dc516f2105ef
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Intellectum Universidad de la Sabana
repository.mail.fl_str_mv contactointellectum@unisabana.edu.co
_version_ 1811952241011064832
spelling Parra Amado, DanielRamírez Montaño, José DanielEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.2014-04-24T16:06:07Z2014-04-24T16:06:07Z20142014-04-24Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112.Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001.Čihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007.Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010.Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005.Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005.Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010.Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586.Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f.Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011.Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012.Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005.Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010.Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008.Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010.Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004.Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007.http://hdl.handle.net/10818/1035527 páginas incluye ilustraciones y diagramasDespués de la crisis financiera internacional, cuyo origen fue en EE.UU, se generó incertidumbre en el sector financiero. En las economías emergentes como la de Colombia, es importante analizar el impacto que tienen los distintos choques macroeconómicos para la medición de sus riesgos financieros, logrando proyectar seguridad bancaria. Hoy en día encontramos varias medidas de prevención de riesgos para evitar una nueva caída. En este documento se simularan escenarios de choques macroeconómicos, mediante una prueba de estrés, usando metodologías estadísticas de Vectores Autorregresivos, funciones impulso respuesta y Mínimos Cuadrados Ordinarios; concluyendo que el riesgo de crédito del sistema financiero colombiano es sólido para enfrentar posibles cambios en la economía. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/10356Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasIntellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la SabanaMacroeconomía -- ColombiaEconomía -- Aspectos sociológicos -- ColombiaMercado de capitales -- ColombiaPrueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.Thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALJosé Daniel Ramírez Montaño(TESIS).pdfJosé Daniel Ramírez Montaño(TESIS).pdfVer documento en PDFapplication/pdf480955https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/1/Jos%c3%a9%20Daniel%20Ram%c3%adrez%20Monta%c3%b1o%28TESIS%29.pdfc7f453a972395edff6704466582f6441MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/2/license.txtf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52TEXTJosé Daniel Ramírez Montaño(TESIS).pdf.txtJosé Daniel Ramírez Montaño(TESIS).pdf.txtExtracted Texttext/plain27https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/10355/3/Jos%c3%a9%20Daniel%20Ram%c3%adrez%20Monta%c3%b1o%28TESIS%29.pdf.txtb032572806f831a68209dc516f2105efMD5310818/10355oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/103552019-02-13 12:12:19.261Intellectum Universidad de la Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.coPGEgcmVsPSJsaWNlbnNlIiBocmVmPSJodHRwOi8vY3JlYXRpdmVjb21tb25zLm9yZy9saWNlbnNlcy9ieS1uYy1uZC8zLjAvIj48aW1nIGFsdD0iTGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyIgc3R5bGU9ImJvcmRlci13aWR0aDowIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9pLmNyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbC9ieS1uYy1uZC8zLjAvODh4MzEucG5nIiAvPjwvYT48YnIgLz5Fc3RlIDxzcGFuIHhtbG5zOmRjdD0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL3Rlcm1zLyIgaHJlZj0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2RjbWl0eXBlL1RleHQiIHJlbD0iZGN0OnR5cGUiPm9icmE8L3NwYW4+IGVzdMOhIGJham8gdW5hIDxhIHJlbD0ibGljZW5zZSIgaHJlZj0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbGljZW5zZXMvYnktbmMtbmQvMy4wLyI+bGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBSZWNvbm9jaW1pZW50by1Ob0NvbWVyY2lhbC1TaW5PYnJhRGVyaXZhZGEgMy4wIFVucG9ydGVkPC9hPi4K

Publicaciones similares