El mercado de futuros sobre TES.
43 Páginas.
- Autores:
-
Grimaldo Duran, Miguel Ángel
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
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- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/4088
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/4088
- Palabra clave:
- Mercado de capitales
Mercado financiero
Derivados financieros
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Sierra Ardila, Carlos FernandoGrimaldo Duran, Miguel ÁngelEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales2012-11-22T22:51:53Z2012-11-22T22:51:53Z20102012-11-22Alianza Valores Comisionista de Bolsa.( Ana Cristina Isaza)Bolsa de Valores de Colombia [online]. (Bogotá, Colombia). Disponible en: http://www.bvc.com.coBolsa de Valores de Colombia. Estudios Técnico BVC. Futuro de TES y Curva de rendimientos: Estrategias y Requerimientos. Bogotá, 2008.Bolsa de Valores de Colombia. Programa de capacitación técnica en el mercado estandarizado de derivados. Bogotá, 2007Bolsa de Valores de Colombia. Sistema de negociación de Derivados Estandarizados. – Bogotá, 2008Hull, John Campbell. Options, futures and other derivatives. Pearson – Prentice Hall. N.Y, 2009Lamothe, Prósper. Opciones financiera y productos estructurados. – McGraw Hill. Madrid, 2008Méndez Carlos E. Metodología – Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá: McGrawHill 3ra Ed, 2005.Seminario Sobre Bono Nocional Correval Julio 2009Superintendecia Financiera de Colombia [online]. (Bogotá, Colombia). Disponible en: http://www.superfinanciera.go.co.http://hdl.handle.net/10818/4088140279TE0442443 Páginas.Analizar El futuro de TES, como derivado estandarizado en el mercado de capitales colombiano, Identificar la manera de cubrir un portafolio que tiene una inversión en TES tasa fija, por medio de un contrato de futuros, para evitar desvalorización de los portafolios en escenarios de subida de Tasas de Negociación de la deuda pública. Entender que es el Bono Nacional, funcionamiento, canasta de entregables de los futuros, determina el costo financiero en el que se puede incurrir, por no cubrir un portafolio, ante movimientos adversos de las tasas de interés. A su vez se determina e identifica, en un contrato de futuro sobre TES, el bono más barato a entregar dentro de la lista de entregables.Especialización en Finanzas y mercado de capitalesspaUniversidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaMercado de capitalesMercado financieroDerivados financierosEl mercado de futuros sobre TES.bachelorThesisTesis de especializaciónpublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINAL131256.pdf131256.pdfVer documento en PDFapplication/pdf438248https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/4088/1/131256.pdf2ad6eb6f02bf26f72aceaff83f128b42MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/4088/2/license.txtf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52TEXT131256.pdf.txt131256.pdf.txtExtracted Texttext/plain57006https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/4088/3/131256.pdf.txtc3dcc60ffd88a141716339a4c49b0fc0MD5310818/4088oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/40882021-05-26 10:35:47.293Intellectum Universidad de la Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.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 |
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