Cuantificación del valor en riesgo del mercado accionario de Colombia durante el periodo 2008-2013: Como técnica de medición y guía de inversión
1 documento en pdf de 36 páginas
- Autores:
-
Abril Gil, Diego Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
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- Acceso en línea:
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New York : Springerhttp://hdl.handle.net/10818/26325262552TE08506http://intellectum.unisabana.edu.co1 documento en pdf de 36 páginasEn el documento adjunto se podrá apreciar mediante varias técnicas econométricas y diversas metodologías. Una cuantificación del VaR (Valor en riesgo) del mercado accionario de Colombia. En particular, para luego a través de criterios estadísticos evaluar cada una de estas metodologías en las acciones para el caso colombiano. Se emplearán metodologías tales como Bootstrapping, simulaciones de Monte Carlo, simulación histórica, supuesto de normalidad y series de tiempo (modelo ARMA-GARCH). Estas metodologías serán aplicadas sobre las variaciones diarias de los precios de diez de las principales acciones del índice general de la bolsa de valores de Colombia, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2008 y el 28 de Junio de 2013. Con lo cual se espera orientar las decisiones de inversión de una persona que esté considerando invertir en el mercado accionario de Colombia según su perfil de riesgo.spaUniversidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad de la SabanaIntellectum Repositorio Universidad de la SabanaCuantificación del valor en riesgo del mercado accionario de Colombia durante el periodo 2008-2013: Como técnica de medición y guía de inversiónbachelorThesisTesis de pregradopublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fRiesgo (Economía) -- ColombiaMercado de capitales -- ColombiaBolsa de valores -- ColombiaTEXTDiego Fernando Abril Gil (Tesis).pdf.txtDiego Fernando Abril Gil (Tesis).pdf.txtExtracted Texttext/plain39808https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/26325/4/Diego%20Fernando%20Abril%20Gil%20%28Tesis%29.pdf.txt7d6fc1b220e3cc720e58c87c73ff894eMD54ORIGINALDiego Fernando Abril Gil (Tesis).pdfDiego Fernando Abril Gil (Tesis).pdfVer documento en PDFapplication/pdf1103657https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/26325/1/Diego%20Fernando%20Abril%20Gil%20%28Tesis%29.pdf2bc3343bdadf305b089c3e34559546a1MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81223https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/26325/2/license_rdf7c9ab7f006165862d8ce9ac5eac01552MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/26325/3/license.txtf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD53Diego Fernando Abril Gil (Carta).pdfDiego Fernando Abril Gil (Carta).pdfapplication/pdf1616395https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/26325/5/Diego%20Fernando%20Abril%20Gil%20%28Carta%29.pdf833ab4ff9a116abf34caf07aa2ed3557MD5510818/26325oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/263252018-05-24 17:02:48.915Intellectum Universidad de la Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.coPGEgcmVsPSJsaWNlbnNlIiBocmVmPSJodHRwOi8vY3JlYXRpdmVjb21tb25zLm9yZy9saWNlbnNlcy9ieS1uYy1uZC8zLjAvIj48aW1nIGFsdD0iTGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyIgc3R5bGU9ImJvcmRlci13aWR0aDowIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9pLmNyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbC9ieS1uYy1uZC8zLjAvODh4MzEucG5nIiAvPjwvYT48YnIgLz5Fc3RlIDxzcGFuIHhtbG5zOmRjdD0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL3Rlcm1zLyIgaHJlZj0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2RjbWl0eXBlL1RleHQiIHJlbD0iZGN0OnR5cGUiPm9icmE8L3NwYW4+IGVzdMOhIGJham8gdW5hIDxhIHJlbD0ibGljZW5zZSIgaHJlZj0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbGljZW5zZXMvYnktbmMtbmQvMy4wLyI+bGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBSZWNvbm9jaW1pZW50by1Ob0NvbWVyY2lhbC1TaW5PYnJhRGVyaXZhZGEgMy4wIFVucG9ydGVkPC9hPi4K |