Cálculo de la volatilidad en las opciones reales
62 Páginas.
- Autores:
-
Velásquez Orozco, Liliana
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/1345
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/1345
- Palabra clave:
- Proyectos de inversión
Política de inversiones
Administración de caja
Ahorro e inversión
Mercado de capitales
Administración financiera
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Ángel Díaz, Pedro MaríaVelásquez Orozco, LilianaEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales2012-03-07T19:20:01Z2012-03-07T19:20:01Z20102012-03-07Copeland, Tom y Antikarov, Bladimir. Real Options a Practicioner´s Guide. Texere New York 2001Kodukula Prasad y Papudesu Chandra. Project Valuation Using Real Options. J Ross Publishing 2006Godinho, Pedro. Monte Carlo Estimation of Project Volatility for Real Options.Smith, James. Alternative Approaches for Solving Real Options ProblemsGraham, A Davis. Estimating Volatility and Dividend Yield When Valuing Real Options to Invest or Abandon. Colorado School of Mines 1998.Tero, Haahtela. Separating Ambiguity and Volatility in Cash Flow Simulation Based Volatility Estimation. Helsinki University of Technology. Finland.Tero, Haahtela. Recombining Trinomial Tree for Real Option Valuation with Changing Volatility. Helsinki University of Technology. Finland.Cobb, Barry y Charnes, John. Real Options Volatility Estimation with Correlated Inputs. 2004. The University of Kansas. The School of Business. Lawrence, Kansas, USA.http://hdl.handle.net/10818/1345142828TE0010562 Páginas.El mundo real se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competitividad, esto ha hecho que se reconozca que métodos como VPN o descontar los flujos de caja no son la única metodología apropiada para valorar proyectos. En la práctica la aplicación de flujos de caja se muestra como los rendimientos de un activo financiero cuando en realidad nunca son algo fijo y predeterminado, por el contrario lo más probable es que difieran de lo inicialmente planeado por la gerenciaspaUniversidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaProyectos de inversiónPolítica de inversionesAdministración de cajaAhorro e inversiónMercado de capitalesAdministración financieraCálculo de la volatilidad en las opciones realesbachelorThesisTesis de especializaciónpublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALLILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdfLILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdfVer documento en PDFapplication/pdf559466https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/1345/1/LILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdfd3d7d3d28a82171d1e300e2c78523ddfMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/1345/2/license.txtf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52TEXTLILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdf.txtLILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdf.txtExtracted Texttext/plain68856https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/10818/1345/3/LILIANA_VELASQUEZ_OROZCO.pdf.txt52051cae7d431ab15769bab9c5c569d8MD5310818/1345oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/13452017-07-11 15:09:40.902Intellectum Universidad de la Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.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 |
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