Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia

22 páginas incluye ilustraciones y diagramas

Autores:
Corredor Rojas, Sebastián David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad de la Sabana
Repositorio:
Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/11175
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10818/11175
Palabra clave:
Burbujas (Economía) -- Colombia
Política monetaria -- Colombia
Mercado de valores -- Colombia
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id REPOUSABA2_4176b22cc49ce40e6e044d61212584f9
oai_identifier_str oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/11175
network_acronym_str REPOUSABA2
network_name_str Repositorio Universidad de la Sabana
repository_id_str
dc.title.es_CO.fl_str_mv Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
title Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
spellingShingle Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
Burbujas (Economía) -- Colombia
Política monetaria -- Colombia
Mercado de valores -- Colombia
title_short Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
title_full Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
title_fullStr Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
title_full_unstemmed Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
title_sort Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia
dc.creator.fl_str_mv Corredor Rojas, Sebastián David
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Naranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Corredor Rojas, Sebastián David
dc.subject.none.fl_str_mv Burbujas (Economía) -- Colombia
Política monetaria -- Colombia
Mercado de valores -- Colombia
topic Burbujas (Economía) -- Colombia
Política monetaria -- Colombia
Mercado de valores -- Colombia
description 22 páginas incluye ilustraciones y diagramas
publishDate 2014
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2014-07-14T23:59:01Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2014-07-14T23:59:01Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2014
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2014-07-14
dc.type.es_CO.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.es_CO.fl_str_mv Texto
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Al-Masry, W., & Ali, E. (s.f.). Hydrodynamic Characteristic of Bubble Columns using Hurst and Chaos Analysis of Acoustic Sound Signals. Obtenido de http://faculty.ksu.edu.sa/Emad.Ali/mypublication/paper%2033.pdf
Mansukhani, S. (2012). A statistical measure used to classify time series and infer the level of difficulty in predicting and choosing an appropriate model for the series at hand. Obtenido de http://www.analytics-magazine.org/july-august-2012/624-the-hurst-exponentpredictability-of-time-series
Allen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1992). Obtenido de http://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/paper_2_Finite_Bubbles.pdf
Brunnermeier, D. A. (2003). Bubbles and Crashes. Econometrica.
Coen, T., Piovani, G., & Torluccio, G. (2012). On the Utility of the Hurst exponent in predicting coming crises. Obtenido de http://www.ecorfan.org/series/cap25.pdf
Garzón, B. L. (2011). MERCADO DE ACCIONES COLOMBIANO. PROCESO EXPLOSIVO VS CAMINATA ALEATORIA. ¿HAY BURBUJA ESPECULATIVA? Obtenido de http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3718/4/CB-0461293.pdf
Goyenko, R., Holden, C., & Trzcink, C. (2008). Do Liquidity Measures Measure Liquidity. Obtenido de http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/banking/seminar/2008/DoMeasuresMeasureJFE02_2008.pdf
HASBROUCK, J. (2009). Trading Costs and Returns for U.S. Equities: Estimating Effective Costs from Daily Data. Obtenido de http://people.stern.nyu.edu/jhasbrou/Research/GibbsCurrent/HasbrouckJF.pdf
Malkiel, B. G. (2011). The Efficent - Market Hypothesis and the Financial Crisis. Obtenido de http://www.russellsage.org/sites/all/files/RethinkingFinance/Malkiel.%20The%20EfficientMarket%20Hypothesis%20and%20the%20Financial%20Crisis%20102611.pdf
Muñoz, M. Á. (2012). Episodios históricos de burbujas especulativas. Extoikos.
Posada, C., & Tamayo, J. (2009). La Crisis reciente de Estados Unidos (2007-2008): redescubriendo la improtancia del mercado de "fondos prestables". Borradores de Economía. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra554.pdf
Racine, R. (2011). Estimating the Hurst Exponent. Obtenido de http://www.mosaic.ethz.ch/research/docs/Racine2011.pdf
Rajan, R. G. (2005). Has Financial Development Made The World Riskier? Obtenido de http://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/2005/pdf/rajan2005.pdf
Robert E. Lucas, J. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica.
Werner, J. (2012). Rational Asset Pricing Bubbles and Debt Constraints. Obtenido de https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=SED2012&paper_id=1165
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10818/11175
identifier_str_mv Al-Masry, W., & Ali, E. (s.f.). Hydrodynamic Characteristic of Bubble Columns using Hurst and Chaos Analysis of Acoustic Sound Signals. Obtenido de http://faculty.ksu.edu.sa/Emad.Ali/mypublication/paper%2033.pdf
Mansukhani, S. (2012). A statistical measure used to classify time series and infer the level of difficulty in predicting and choosing an appropriate model for the series at hand. Obtenido de http://www.analytics-magazine.org/july-august-2012/624-the-hurst-exponentpredictability-of-time-series
Allen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1992). Obtenido de http://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/paper_2_Finite_Bubbles.pdf
Brunnermeier, D. A. (2003). Bubbles and Crashes. Econometrica.
Coen, T., Piovani, G., & Torluccio, G. (2012). On the Utility of the Hurst exponent in predicting coming crises. Obtenido de http://www.ecorfan.org/series/cap25.pdf
Garzón, B. L. (2011). MERCADO DE ACCIONES COLOMBIANO. PROCESO EXPLOSIVO VS CAMINATA ALEATORIA. ¿HAY BURBUJA ESPECULATIVA? Obtenido de http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3718/4/CB-0461293.pdf
Goyenko, R., Holden, C., & Trzcink, C. (2008). Do Liquidity Measures Measure Liquidity. Obtenido de http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/banking/seminar/2008/DoMeasuresMeasureJFE02_2008.pdf
HASBROUCK, J. (2009). Trading Costs and Returns for U.S. Equities: Estimating Effective Costs from Daily Data. Obtenido de http://people.stern.nyu.edu/jhasbrou/Research/GibbsCurrent/HasbrouckJF.pdf
Malkiel, B. G. (2011). The Efficent - Market Hypothesis and the Financial Crisis. Obtenido de http://www.russellsage.org/sites/all/files/RethinkingFinance/Malkiel.%20The%20EfficientMarket%20Hypothesis%20and%20the%20Financial%20Crisis%20102611.pdf
Muñoz, M. Á. (2012). Episodios históricos de burbujas especulativas. Extoikos.
Posada, C., & Tamayo, J. (2009). La Crisis reciente de Estados Unidos (2007-2008): redescubriendo la improtancia del mercado de "fondos prestables". Borradores de Economía. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra554.pdf
Racine, R. (2011). Estimating the Hurst Exponent. Obtenido de http://www.mosaic.ethz.ch/research/docs/Racine2011.pdf
Rajan, R. G. (2005). Has Financial Development Made The World Riskier? Obtenido de http://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/2005/pdf/rajan2005.pdf
Robert E. Lucas, J. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica.
Werner, J. (2012). Rational Asset Pricing Bubbles and Debt Constraints. Obtenido de https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=SED2012&paper_id=1165
url https://hdl.handle.net/10818/11175
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de la Sabana
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
publisher.none.fl_str_mv Universidad de la Sabana
dc.source.none.fl_str_mv Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
Universidad de la Sabana
institution Universidad de la Sabana
bitstream.url.fl_str_mv https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-2971-52b7-e053-7e0910accd73/download
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-2973-52b7-e053-7e0910accd73/download
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-46c9-52b7-e053-7e0910accd73/download
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/3ad20956-d7db-4652-948c-e7b8ce412ed7/download
bitstream.checksum.fl_str_mv abeee0ee647e7a4e5f0750a293b35d16
f52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cab
7f9f4c2bb5b9c52746ff9e114c5147af
01e5b6c6ed0872c8f1305d762b354e0e
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana
repository.mail.fl_str_mv contactointellectum@unisabana.edu.co
_version_ 1858228328269348864
spelling Naranjo Ramos, Alberto JoseCorredor Rojas, Sebastián DavidEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.2014-07-14T23:59:01Z2014-07-14T23:59:01Z20142014-07-14Al-Masry, W., & Ali, E. (s.f.). Hydrodynamic Characteristic of Bubble Columns using Hurst and Chaos Analysis of Acoustic Sound Signals. Obtenido de http://faculty.ksu.edu.sa/Emad.Ali/mypublication/paper%2033.pdfMansukhani, S. (2012). A statistical measure used to classify time series and infer the level of difficulty in predicting and choosing an appropriate model for the series at hand. Obtenido de http://www.analytics-magazine.org/july-august-2012/624-the-hurst-exponentpredictability-of-time-seriesAllen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1992). Obtenido de http://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/paper_2_Finite_Bubbles.pdfBrunnermeier, D. A. (2003). Bubbles and Crashes. Econometrica.Coen, T., Piovani, G., & Torluccio, G. (2012). On the Utility of the Hurst exponent in predicting coming crises. Obtenido de http://www.ecorfan.org/series/cap25.pdfGarzón, B. L. (2011). MERCADO DE ACCIONES COLOMBIANO. PROCESO EXPLOSIVO VS CAMINATA ALEATORIA. ¿HAY BURBUJA ESPECULATIVA? Obtenido de http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3718/4/CB-0461293.pdfGoyenko, R., Holden, C., & Trzcink, C. (2008). Do Liquidity Measures Measure Liquidity. Obtenido de http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/banking/seminar/2008/DoMeasuresMeasureJFE02_2008.pdfHASBROUCK, J. (2009). Trading Costs and Returns for U.S. Equities: Estimating Effective Costs from Daily Data. Obtenido de http://people.stern.nyu.edu/jhasbrou/Research/GibbsCurrent/HasbrouckJF.pdfMalkiel, B. G. (2011). The Efficent - Market Hypothesis and the Financial Crisis. Obtenido de http://www.russellsage.org/sites/all/files/RethinkingFinance/Malkiel.%20The%20EfficientMarket%20Hypothesis%20and%20the%20Financial%20Crisis%20102611.pdfMuñoz, M. Á. (2012). Episodios históricos de burbujas especulativas. Extoikos.Posada, C., & Tamayo, J. (2009). La Crisis reciente de Estados Unidos (2007-2008): redescubriendo la improtancia del mercado de "fondos prestables". Borradores de Economía. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra554.pdfRacine, R. (2011). Estimating the Hurst Exponent. Obtenido de http://www.mosaic.ethz.ch/research/docs/Racine2011.pdfRajan, R. G. (2005). Has Financial Development Made The World Riskier? Obtenido de http://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/2005/pdf/rajan2005.pdfRobert E. Lucas, J. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica.Werner, J. (2012). Rational Asset Pricing Bubbles and Debt Constraints. Obtenido de https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=SED2012&paper_id=1165https://hdl.handle.net/10818/1117522 páginas incluye ilustraciones y diagramasEl propósito de esta investigación es analizar cómo cambia la dinámica en política monetaria colombiana cuando al interior de la economía se negocian derivados financieros. Para esto se estudia la función de impulso respuesta de un modelo SVAR, usando series trimestrales desde 1996 hasta 2013 del PIB, Inflación, volumen de negociación de derivados y tasa de intervención del Banco De La República De Colombia. Los resultados indican que sí cambia la dinámica tanto en el PIB como en la inflación y que los derivados financieros son instrumentos que le proporcionan mayor información al mercado. Palabras clave: política monetaria, derivados financieros, función de impulso respuesta, modelo SVAR. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11176Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasIntellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la SabanaBurbujas (Economía) -- ColombiaPolítica monetaria -- ColombiaMercado de valores -- ColombiaBurbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de ColombiaTesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PublicationORIGINALSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdfSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdfVer documento en PDFapplication/pdf997507https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-2971-52b7-e053-7e0910accd73/downloadabeee0ee647e7a4e5f0750a293b35d16MD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-2973-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAnonymousREADTEXTSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdf.txtSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdf.txtExtracted Texttext/plain22https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-46c9-52b7-e053-7e0910accd73/download7f9f4c2bb5b9c52746ff9e114c5147afMD53falseAnonymousREADTHUMBNAILSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdf.jpgSebastian David Corredor Rojas (tesis).pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10690https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/3ad20956-d7db-4652-948c-e7b8ce412ed7/download01e5b6c6ed0872c8f1305d762b354e0eMD54falseAnonymousREAD10818/11175oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/111752025-12-15 12:38:05.583open.accesshttps://intellectum.unisabana.edu.coIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.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

Publicaciones similares