Mecanismos de transmisión de la política monetaria a la renta fija en Colombia
21 páginas incluye ilustraciones y diagramas
- Autores:
-
Aguirre Durán, Germán
Delgado Navarrete, Juan Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/16809
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/16809
- Palabra clave:
- Política monetaria -- Colombia
Rentas -- Colombia
Economía -- Colombia
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
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Arias Reinoso, Omar FernandoAguirre Durán, GermánDelgado Navarrete, Juan AndrésEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.2015-07-07T20:49:52Z2015-07-07T20:49:52Z20152015-07-07University of Washington (2005). Vector Autorregressive Models for Multivariate Time Series. 5 de Abril de 2005. En: http://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/varModels.pdfStefan Gerlach, Frank Smets (1995). The Monetary Transmission Mechanism: Evidence from the G-7 Countries. Bank of International Settlements.Daniel Parra (2014-2). Macroeconometría. Estacionareidad. Apuntes de clase. Universidad de la Sabana. Chia, Cundinamarca, Colombia: Apuntes no publicados.https://hdl.handle.net/10818/1680921 páginas incluye ilustraciones y diagramasEn este trabajo se realiza un Vector Autorregresivo (VAR) con 4 variables diferentes: la tasa repo de intervención del Banco de la República, la DTF y la tasa de negociación de los TES con vencimiento en octubre de 2015 y junio de 2020. La idea general es identificar en que momento y en que magnitud los movimientos de la tasa repo de intervención afectan a las demás variables, lo cual permitirá a los inversionistas tomar decisiones en sus posiciones en títulos de renta y tasa fija. Se tomaron datos mensuales de estas variables desde febrero de 2007 a enero de 2015. Primero se realizan las pruebas de raíz unitaria para saber si las series son estacionarias. Cómo estas series no son estacionarias se tomaron los cambios cambios porcentuales de estas. Luego se escoge la cantidad de rezagos a considerar utilizando varios criterios estadísticos. Se calcula el VAR y a este resultado se le hace un análisis de impulso respuesta con el cual se pudo concluir que cuando aumenta la tasa repo, en el corto plazo, todos los títulos suben en tasa y caen de precio, pero en el mediano y largo plazo, los títulos con mayor vencimiento caen en tasa y suben de precio.¿ Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/16810Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la SabanaPolítica monetaria -- ColombiaRentas -- ColombiaEconomía -- ColombiaMecanismos de transmisión de la política monetaria a la renta fija en ColombiaTesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspaPublicationTEXTGermán Aguirre Durán (tesis).pdf.txtGermán Aguirre Durán (tesis).pdf.txtExtracted Texttext/plain23https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-6777-52b7-e053-7e0910accd73/downloadafcea66440171745b24d8a02d452ec53MD54falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81223https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-66d7-52b7-e053-7e0910accd73/download7c9ab7f006165862d8ce9ac5eac01552MD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-66d8-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD53falseAnonymousREADORIGINALGermán Aguirre Durán (tesis).pdfGermán Aguirre Durán (tesis).pdfVer documento en PDFapplication/pdf800477https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f61-c4e0-52b7-e053-7e0910accd73/downloada96cb3478e74a5090ef53f9ebe27dd08MD55trueAnonymousREADTHUMBNAILGermán Aguirre Durán (tesis).pdf.jpgGermán Aguirre Durán (tesis).pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10978https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/5affe748-ce61-4b74-b94f-8433aee67215/download1e55755f0b403dfa7c750ce3be32343cMD56falseAnonymousREAD10818/16809oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/168092025-12-15 12:25:47.81http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalopen.accesshttps://intellectum.unisabana.edu.coIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.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 |