Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín

Con los comportamientos del mercado financiero, las comisionistas de bolsa deben tener un modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para las inversiones en títulos valores no tradicionales y de esta manera cumplir con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Finan...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/2173
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/2173
Palabra clave:
Valuation model
Credit risk
Non-traditional securities
Collective funds
Repayment ability
Modelo de valoración
Riesgo de crédito
Títulos valores no tradicionales
Carteras colectivas
Capacidad de pago
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id REPOUDEM2_f77cb257662456fa9afa0dd94e474ce7
oai_identifier_str oai:repository.udem.edu.co:11407/2173
network_acronym_str REPOUDEM2
network_name_str Repositorio UDEM
repository_id_str
spelling Torres Oke, SebastiánBetancur, Jorge HenryadvisorCardona Jiménez, Lina MarcelaFranco Ramírez, Isabel CristinaOssa Gómez, Juan David2016-06-03T20:53:33Z2016-06-03T20:53:33Z2015-06-01CD-ROM 8034 2015http://hdl.handle.net/11407/2173Con los comportamientos del mercado financiero, las comisionistas de bolsa deben tener un modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para las inversiones en títulos valores no tradicionales y de esta manera cumplir con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, se diseña el modelo sugerido por el regulador para la comisionista Global Securities de la ciudad de Medellín, para la cartera colectiva Credit Opportunities Fund - Compartimiento Facturas. El estudio de tipo descriptivo, analiza y diseña a partir del método CreditMetrics desarrollado por J.P Morgan, una valoración completa de la cartera teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias por modificaciones de calidad crediticia.With the behavior in the financial market, stock brokers must have a valuation model adjusted to the evolution of credit risk for investments in non-traditional securities stock and in this way achieve the requirements released by the Financial Superintendence of Colombia. In particular, the model suggested by the regulatory commission for Global Securities in Medellin for the Credit Opportunities Fund - Bill Compartment is designed. The descriptive study analyzes and designs from CreditMetrics method developed by JP Morgan, full valuation of the portfolio taking into account gains and losses from changes in credit quality.p.1-51Electrónicoapplication/pdfspaUniversidad de Medellín. Facultad de IngenieríasEspecialización en Riesgos FinancierospublishedVersion151http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Valuation modelCredit riskNon-traditional securitiesCollective fundsRepayment abilityModelo de valoraciónRiesgo de créditoTítulos valores no tradicionalesCarteras colectivasCapacidad de pagoModelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de MedellínComunidad Universidad de MedellínLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesMedellínTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTHUMBNAILTG_ERF_8.PDF.jpgTG_ERF_8.PDF.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5830http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/2173/2/TG_ERF_8.PDF.jpg40f2eab973d4c05fc28a868d77decdb2MD52ORIGINALTG_ERF_8.PDFTG_ERF_8.PDFapplication/pdf617091http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/2173/1/TG_ERF_8.PDF0727698952839f5978372c37da595cfeMD5111407/2173oai:repository.udem.edu.co:11407/21732020-05-27 17:51:21.364Repositorio Institucional Universidad de Medellinrepositorio@udem.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
title Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
spellingShingle Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
Valuation model
Credit risk
Non-traditional securities
Collective funds
Repayment ability
Modelo de valoración
Riesgo de crédito
Títulos valores no tradicionales
Carteras colectivas
Capacidad de pago
title_short Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
title_full Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
title_fullStr Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
title_full_unstemmed Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
title_sort Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
dc.contributor.role.eng.fl_str_mv advisor
dc.contributor.spa.fl_str_mv Torres Oke, Sebastián
Betancur, Jorge Henry
dc.subject.spa.fl_str_mv Valuation model
Credit risk
Non-traditional securities
Collective funds
Repayment ability
Modelo de valoración
Riesgo de crédito
Títulos valores no tradicionales
Carteras colectivas
Capacidad de pago
topic Valuation model
Credit risk
Non-traditional securities
Collective funds
Repayment ability
Modelo de valoración
Riesgo de crédito
Títulos valores no tradicionales
Carteras colectivas
Capacidad de pago
description Con los comportamientos del mercado financiero, las comisionistas de bolsa deben tener un modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para las inversiones en títulos valores no tradicionales y de esta manera cumplir con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, se diseña el modelo sugerido por el regulador para la comisionista Global Securities de la ciudad de Medellín, para la cartera colectiva Credit Opportunities Fund - Compartimiento Facturas. El estudio de tipo descriptivo, analiza y diseña a partir del método CreditMetrics desarrollado por J.P Morgan, una valoración completa de la cartera teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias por modificaciones de calidad crediticia.
publishDate 2015
dc.date.created.none.fl_str_mv 2015-06-01
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2016-06-03T20:53:33Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2016-06-03T20:53:33Z
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.identifier.other.spa.fl_str_mv CD-ROM 8034 2015
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11407/2173
identifier_str_mv CD-ROM 8034 2015
url http://hdl.handle.net/11407/2173
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.hasversion.none.fl_str_mv publishedVersion
dc.relation.citationstartpage.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationendpage.spa.fl_str_mv 51
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.extent.spa.fl_str_mv p.1-51
dc.format.medium.spa.fl_str_mv Electrónico
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spa.fl_str_mv Lat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degrees
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Riesgos Financieros
institution Universidad de Medellín
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/2173/2/TG_ERF_8.PDF.jpg
http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/2173/1/TG_ERF_8.PDF
bitstream.checksum.fl_str_mv 40f2eab973d4c05fc28a868d77decdb2
0727698952839f5978372c37da595cfe
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Medellin
repository.mail.fl_str_mv repositorio@udem.edu.co
_version_ 1808481172407189504

Publicaciones similares