Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia

Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes...

Full description

Autores:
Gil Zapata, Martha María
Maya Ochoa, Cecilia
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/897
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/897
Palabra clave:
Modelación de precios de energía eléctrica
modelos de series de tiempo
volatilidad
mercado de energía
modelos GARCH
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Description
Summary:Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado.