Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia
Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes...
- Autores:
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Gil Zapata, Martha María
Maya Ochoa, Cecilia
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/897
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/897
- Palabra clave:
- Modelación de precios de energía eléctrica
modelos de series de tiempo
volatilidad
mercado de energía
modelos GARCH
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado. |
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