Case study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model [Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional]
En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/6125
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/6125
- Palabra clave:
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
| Summary: | En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales. © 2018.In this research, a study is presented to determine the financial viability of an investment project that involves the extraction of underground gold. In this, the volatility of the price of gold is analyzed as a fundamental input, estimating an econometric model of GARCH volatility. Additionally, the evaluation of the project is carried out applying a real abandonment option with Binomial Trees. © 2018. |
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