Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión

Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido...

Full description

Autores:
Mora Valencia, Andrés
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/870
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/870
Palabra clave:
Enfoque de distribución de pérdidas agregadas
valor en riesgo
agregación
cópulas
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id REPOUDEM2_c036ea96e89e73cc49923708e1945131
oai_identifier_str oai:repository.udem.edu.co:11407/870
network_acronym_str REPOUDEM2
network_name_str Repositorio UDEM
repository_id_str
spelling Mora Valencia, Andrés2014-10-22T23:26:07Z2014-10-22T23:26:07Z2013-12-311692-3324http://hdl.handle.net/11407/8702248-4094reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínrepourl:https://repository.udem.edu.co/instname:Universidad de MedellínEste artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.Electrónicoapplication/pdfspaUniversidad de MedellínFacultad de IngenieríasMedellínhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697Revista Ingenierías Universidad de Medellínhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 23 (2013)2248-40941692-3324Enfoque de distribución de pérdidas agregadasvalor en riesgoagregacióncópulasConstrucción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisiónArticlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Artículo científicoinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad de MedellínTHUMBNAILConstrucción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA una revisión..pdf.jpgConstrucción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA una revisión..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6405http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/3/Construcci%c3%b3n%20de%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20p%c3%a9rdidas%20y%20el%20problema%20de%20agregaci%c3%b3n%20de%20riesgo%20operativo%20bajo%20modelos%20LDA%20una%20revisi%c3%b3n..pdf.jpge7beaf18f0fcb420feda46c37320c4d2MD53ORIGINALArticulo.htmltext/html574http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/1/Articulo.htmleaf7f9271ea115db932f832d7d3c5998MD51Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA una revisión..pdfConstrucción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA una revisión..pdfTexto completoapplication/pdf420362http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/2/Construcci%c3%b3n%20de%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20p%c3%a9rdidas%20y%20el%20problema%20de%20agregaci%c3%b3n%20de%20riesgo%20operativo%20bajo%20modelos%20LDA%20una%20revisi%c3%b3n..pdfd61c46468264c17ff28474000abf8f18MD5211407/870oai:repository.udem.edu.co:11407/8702021-05-14 14:24:59.484Repositorio Institucional Universidad de Medellinrepositorio@udem.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
title Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
spellingShingle Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
Enfoque de distribución de pérdidas agregadas
valor en riesgo
agregación
cópulas
title_short Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
title_full Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
title_fullStr Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
title_full_unstemmed Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
title_sort Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
dc.creator.fl_str_mv Mora Valencia, Andrés
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Mora Valencia, Andrés
dc.subject.spa.fl_str_mv Enfoque de distribución de pérdidas agregadas
valor en riesgo
agregación
cópulas
topic Enfoque de distribución de pérdidas agregadas
valor en riesgo
agregación
cópulas
description Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.
publishDate 2013
dc.date.created.none.fl_str_mv 2013-12-31
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2014-10-22T23:26:07Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2014-10-22T23:26:07Z
dc.type.eng.fl_str_mv Article
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.local.spa.fl_str_mv Artículo científico
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1692-3324
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11407/870
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2248-4094
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad de Medellín
identifier_str_mv 1692-3324
2248-4094
reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín
repourl:https://repository.udem.edu.co/
instname:Universidad de Medellín
url http://hdl.handle.net/11407/870
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.uri.none.fl_str_mv http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Revista Ingenierías Universidad de Medellín
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.medium.spa.fl_str_mv Electrónico
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de Medellín
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingenierías
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín
dc.source.spa.fl_str_mv Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 23 (2013)
2248-4094
1692-3324
institution Universidad de Medellín
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/3/Construcci%c3%b3n%20de%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20p%c3%a9rdidas%20y%20el%20problema%20de%20agregaci%c3%b3n%20de%20riesgo%20operativo%20bajo%20modelos%20LDA%20una%20revisi%c3%b3n..pdf.jpg
http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/1/Articulo.html
http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/870/2/Construcci%c3%b3n%20de%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20p%c3%a9rdidas%20y%20el%20problema%20de%20agregaci%c3%b3n%20de%20riesgo%20operativo%20bajo%20modelos%20LDA%20una%20revisi%c3%b3n..pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv e7beaf18f0fcb420feda46c37320c4d2
eaf7f9271ea115db932f832d7d3c5998
d61c46468264c17ff28474000abf8f18
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Medellin
repository.mail.fl_str_mv repositorio@udem.edu.co
_version_ 1814159255159177216

Publicaciones similares