Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO.

La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la imposibilidad de las establecer derivadas analíticas de la función de estimación. En este artículo, se evalúa el uso del algoritmo híbrido Evolución Diferencial-Optimización del Enjambre de Partículas para calcular los parámetros óptimos del modelo no lineal de promedios móviles. Los resultados obtenidos muestran que la técnica meta-heurística utilizada es capaz de calcular con mayor precisión los valores de los parámetros del modelo en comparación con los algoritmos tradicionales. Este hallazgo nos alienta a explorar el uso de las meta-heurísticas en la estimación de los parámetros de otros modelos no lineales de promedios móviles.

• Autores: Cogollo, Miladys R.; Velásquez, Juan D.; Jaramillo, Patricia
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/969
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/969
• Palabra clave: Series de tiempo no lineales; métodos no paramétricos; finanzas; calibración; modelos econométricos; optimización no lineal
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/