Portafolio de inversión óptimo en renta variable en los principales mercados emergentes

El estudio presenta los resultados comparativos en la optimización de un portafolio de inversión en renta variable en los principales mercados emergentes, como tópico importante en la toma de decisiones en el campo de la administración financiera, máxime al tener en cuenta que la decisión de inversión en acciones en estos países emergentes debe ser técnicamente analizada, toda vez que estas naciones se encuentran en una etapa de exploración y experimentación de crecimiento económico y una primera fase de industrialización o, se enfocan en un proceso transicional hacia el desarrollo. Dicho panorama las hace mucho más inestables que las ya consolidadas en el llamado primer mundo. Metodológicamente se expone, dada su importancia, los modelos de optimización de portafolios desarrollado por Fisher Black y Robert, el modelo de Black y Litterman (MBL), como modelo mejorado de Harry Markowitz-CAPM- (Capital Asset Pricing Model) o modelo de valuación de activos de capital en el mercado bursátil, con el fin de destacar los beneficios que se obtienen en términos de diversificación y flexibilidad, al momento de decidir sobre la construcción de un portafolio de inversión en dichos mercados emergentes.

• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/1112
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/1112
• Palabra clave: Renta variable; Países emergentes; Diversificación; Estrategia de inversión; Optimización; Portafolio de inversiones; Riesgo (Finanzas); Administración financiera; Países en desarrollo; Crecimiento económico; Administración del portafolio; Bolsa de valores
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