Estructuración de algoritmos de ejecución para trade de alta frecuencia en el mercado de valores colombiano

El desarrollo de la temática se fundamenta en aplicar los conocimientos que obtuvimos en la especialización de Finanzas y Mercado de Capitales apoyándonos en un trabajo investigativo que nos permite aportar ideas innovadoras al crecimiento del mercado de valores colombiano. Optamos inicialmente por identificar cuál de las estrategias y tipos de trading que se usan en el mercado bursátil internacional son los más adecuados para usar en el mercado colombiano con algoritmos de trading de alta frecuencia para esto partimos de la identificación de los activos de renta variable más líquidos de la bolsa de valores de Colombia por medio de una técnica simple basada en promedios de volúmenes de negociación en un marco de tiempo específico, luego, habiendo identificado los instrumentos financieros objetivo, acudimos a nuestras anotaciones y realizamos un análisis técnico basado en los indicadores que más fueron objeto de estudio durante la especialización, medias móviles, bandas de Bollinger e índice RSI lo cual nos permitió identificar oportunidades de trading, para así, tomar decisiones de inversión basándonos en los resultados del análisis técnico identificando las variables de entrada, el proceso ejecutado y las variables de salida que debería tener un algoritmo de trading.

• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/4219
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/4219
• Palabra clave: Bolsa de valores-Colombia; Acciones (Bolsa)-Colombia; Mercado de capitales-Colombia
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/