(2007). Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras.
Chicago Style (17th ed.) CitationMétodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. 2007.
MLA (8th ed.) CitationMétodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. 2007.
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