Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas
El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para esti...
- Autores:
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Franco Arbeláez, Luis Ceferino
Velásquez Ceballos, Hermilson
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/802
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/802
- Palabra clave:
- riesgo operacional
Basilea
método de distribución de pérdidas
sistema de funciones iteradas
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para estimar la función de distribución de las pérdidas agregadas, la cual es necesaria para la cuantificación del riesgo operacional. Como se muestra en el análisis, esta técnica puede superar algunas de las dificultades presentadas con las metodologías actuariales clásicas. Además, se presenta una aplicación, y se obtienen conclusiones. |
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