Riesgos sistémicos en el mercado interbancario en Venezuela, 2004-2014
Este trabajo muestra la aplicación del modelo núcleo-periferia para medir dos dimensiones del riesgo sistémico en el mercado interbancario venezolano: conectividad y patrones de fondeo entre bancos. El período de estudio es de interés porque contiene un episodio de ajuste financiero en el año 2009....
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/3559
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/3559
- Palabra clave:
- Financial systems
Core-periphery model
Interbank market
Systemic risk
Venezuela
Sistema financiero
Modelo núcleo-periferia
Mercado interbancario
Riesgo sistémico
Venezuela
Sistema financeiro
Modelo núcleo-periferia
Mercado interbancário
Risco sistémico
Venezuela
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Summary: | Este trabajo muestra la aplicación del modelo núcleo-periferia para medir dos dimensiones del riesgo sistémico en el mercado interbancario venezolano: conectividad y patrones de fondeo entre bancos. El período de estudio es de interés porque contiene un episodio de ajuste financiero en el año 2009. Los resultados muestran que posterior a esta fecha, la conectividad del mercado parece haberse reducido, lo que podría redundar en menor riesgo sistémico de contagio. En contraposición, los patrones de fondeo parecen haberse modificado y sugieren que los bancos con más permanencia en el núcleo tienden a tener necesidades de liquidez crecientes, apuntando a mayor riesgo de iliquidez en dichos bancos. Asimismo, la aplicación del modelo contribuye a identificar bancos donde debe focalizarse la supervisión. |
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