Coeficiente de volatilidad desapalancado de los sectores financiero, industrial y de servicios del mercado colombiano como elemento para el cálculo del costo del patrimonio

Dentro del ámbito de las Finanzas Corporativas, el termino Beta no es desconocido ya que esta es una herramienta utilizada por financieros a nivel mundial para el cálculo del CAPM (Capital Asset Prisión Model). Este modelo del CAPM nos muestra el retorno requerido que deben producir los activos en un determinado tiempo; de acuerdo a este costo o retorno la valoración de las organizaciones será más detallada y precisa en el momento de realizarla. Por esto se hace significativo el generar un índice Beta desapalancado para el sector financiero, de servicios e industrial del mercado colombiano, ya que nos mostraría el comportamiento de la acción contra el riesgo de mercado. Así pues en ese orden de ideas vemos la importancia del cálculo del Beta de estos sectores en Colombia ya que siempre se realizan los cálculos del CAPM con datos desarrollados en mercados externos, la información obtenida para la generación de los cálculos del Beta es tomada en base a las cotizaciones mensuales realizadas por las empresas del sector financiero, industrial y de servicios en los últimos 5 años.

• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/409
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/409
• Palabra clave: Riesgo (Finanzas); Riesgo (Economía); Administración financiera; Bolsa de valores - Colombia; Mercado de capitales - Colombia; Análisis financiero
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2