Un análisis de la dinámica de largo plazo de la UVR

Los modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artículo se explora la utilización de dicha metodología como una alternativa para el análisis de la dinámica de largo plazo del UVR. El modelo SARIMA resultante fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar de diagnóstico; lo cual dio como resultado que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos, y que la precisión del pronóstico extrapolativo se ajusta estadísticamente bien al representar los patrones ciclos y de largo plazo.

• Autores: Velásquez H., Juan David; Aguilar V., Soraida
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/814
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/814
• Palabra clave: modelos arima; series de tiempo; unidad de valor real; diferenciación; integración
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/