Modelación de riesgo operacional causado por factores demográficos

En el presente artículo de investigación, se propone una metodología para medir el riesgo financiero en empresas no financieras expuestas ante variables como tasas de mortalidad o tasas de morbilidad. La metodología desarrollada incorpora elementos de la literatura actuarial, la economía financiera...

Full description

Autores:: Manotas, Diego Fernando
Ulloa, Inés María
Uribe, Jorge Mario

Tipo de recurso:: Article of journal

Fecha de publicación:: 2016

Institución:: Universidad de Medellín

Repositorio:: Repositorio UDEM

Idioma:: spa

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description	En el presente artículo de investigación, se propone una metodología para medir el riesgo financiero en empresas no financieras expuestas ante variables como tasas de mortalidad o tasas de morbilidad. La metodología desarrollada incorpora elementos de la literatura actuarial, la economía financiera y la teoría de cópulas. La metodología se centra en la medición del riesgo subyacente a factores demográficos y permite minimizar los requerimientos de información para su estimación. Finalmente, la metodología se ilustra con su aplicación a la medición de riesgo financiero de una empresa de auxilios funerarios.
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Finalmente, la metodología se ilustra con su aplicación a la medición de riesgo financiero de una empresa de auxilios funerarios.In this research paper, we propose a methodology to measure the financial risk in non-financial companies exposed to variables such as mortality and morbidity rates. The developed methodology includes elements from actuarial literature, financial economics and copulation theory. The methodology focuses on the measurement of the underlying risk to demographic factors and allows to simplify the information needed for its calculation. Finally, the methodology is validated by applying the financial risk measurement on a funeral insurance company.p. 113-128Electrónicoapplication/pdfspaUniversidad de MedellínFacultad de IngenieríasMedellínhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/11641529113128C. W. J. Smith, “Managing Corporate Risk,” in Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Vol. 2., North-Holland, Elsevier, 2009, pp. 539–556.A. J. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts, Quantitative Risk Management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press, 2005.R. D. Lee and L. R. Carter, “Modeling and Forecasting U. S. Mortality,” J. Am. Stat. Assoc., vol. 87, no. 419, pp. 659–671, 1992.J. Aburto, “Estimación de la mortalidad mexicana por el método de Lee-Carter y por el modelo aditivo doble multiplicativo propuesto por wilmoth,” Dirección de Análsis Demogr. XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, México, 2012.J. Alonso, D. Tuesta, D. Torres, and B. Villamide, “Proyecciones de tablas generacionales dinámicas y riesgo de longevidad en Chile,” Madrid, 13/12, 2013.P. F. Christoffersen, Elements of financial risk management. Elservier- Academic Press, 2012.A. Deaton and C. Paxson, “Mortality,income and income inequality over time in Britain and the United States,” in Perspectives on the Economics of Aging, Chicago: University of Chicago Press, 2004.F. W. Hollmann, T. J. Mulder, and J. E. Kallan, “Methodology and assumptions for the population projections of the United States : 1999 to 2100,” Popul. Div. U.S. Census Bur., no. 38, 2000.R. D. Lee and T. Miller, “Evaluating the performance of Lee-Carter approach to modeling and forecasting mortality,” Demography, vol. 38, no. 4, pp. 537–549, 2001.K. M. White, “Longevity advances in high-income countries 1955-96,” Popul. Dev. Rev., vol. 28, no. 1, pp. 59–76, 2002.F. Girosi and G. King, “Understanding the Lee-Carter mortality forecasting method,” Gking.Harvard.Edu, 2007.A. Sklar, “Fonctions de repartition à n dimensions et leurs marges,” Publ. l’Institut Stat. l’Université Paris, vol. VIII, pp. 229–231, 1959.K. Aas, C. Czado, A. Frigessi, and H. Bakken, “Pair-copula constructions of multiple dependence,” Insur. Math. Econ., vol. 44, no. 2, pp. 182–198, Apr. 2009.T. Bedford and R. M. Cooke, “Vines - A new graphical model for dependent random variables,” Ann. Stat., vol. 30, no. 4, pp. 1031–1068, 2002.D. Kurowicka and R. M. Cooke, “Distribution - free continuous Bayesian belief nets,” in Modern Statistical and Mathematical Methods in Reliability, vol. 10, World Scientific Publishing Company, 2005, pp. 309–323.K. Dowd, Measuring Market Risk. Chichester: John Wiley & Sons, 2005.Revista Ingenierías Universidad de Medellínhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 15, núm. 29 (2016); 113-1282248-40941692-3324Financial riskDemographic factorsValue at riskValue at conditional riskRiesgo financieroFactores demográficosValor en riesgoValor en riesgo condicionalModelación de riesgo operacional causado por factores demográficosModeling operational risk caused by demographic factorsArticlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Artículo científicoinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad de MedellínLat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreesTHUMBNAILRevista_Ingenierias_UdeM_292.pdf.jpgRevista_Ingenierias_UdeM_292.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7464http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/3535/3/Revista_Ingenierias_UdeM_292.pdf.jpg9c8fe153688784fc4349e20cc057d74eMD53ORIGINALArticulo.htmltext/html497http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/3535/1/Articulo.html5deff9af1ba58189cfe01d97466d7085MD51Revista_Ingenierias_UdeM_292.pdfRevista_Ingenierias_UdeM_292.pdfapplication/pdf1084892http://repository.udem.edu.co/bitstream/11407/3535/2/Revista_Ingenierias_UdeM_292.pdfe197cc22a75991e93b556d17588de7baMD5211407/3535oai:repository.udem.edu.co:11407/35352021-05-14 14:29:04.439Repositorio Institucional Universidad de Medellinrepositorio@udem.edu.co

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