Loss Distribution Approach (LDA): metodología actuarial aplicada al riesgo operacional

Este artículo es resultado de un proyecto de investigación sobre la gestión integral del riesgo operacional promovido por la Vicerrectoria de Investigaciones de la Universidad de Medellín, y cofinanciado por una firma comisionista. Se presenta una aplicación del modelo LDA, el cual se basa en la recopilación de los datos de pérdidas históricas (frecuencia y severidad), que se registran internamente en las organizaciones. Dichos datos pueden ser complementados con datos externos. Estas pérdidas son clasificadas en una matriz que relaciona las líneas de negocio de la organización y los eventos operacionales de pérdida, a partir de la cual se calcula la carga de capital. La aplicación se desarrolló para una entidad financiera. El artículo está organizado de la siguiente forma: la primera sección es introductoria al tema. En la segunda parte se presenta formalmente el modelo LDA; luego se realiza una aplicación, y en la cuarta sección se presentan algunas conclusiones.

• Autores: Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Murillo Gómez, Juan Guillermo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2008
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/787
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/787
• Palabra clave: Riesgo; riesgo operacional; LDA; carga de capital
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/