Dependencia Estructural en los mercados Bursátiles de Colombia y Estados Unidos, una aproximación usando cópulas

Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard & Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basado...

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Autores:
Cardona Salgado, Daiver
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
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