Nowcasting de la economía colombiana a través de indicadores de expectativas y opiniones de los agentes económicos

En este proyecto de investigación se pretendió estimar el desempeño de la economía colombiana reflejado a través del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía) a partir de indicadores convencionales y no convencionales de expectativas de los agentes económicos a través del modelo de Nowcasting, e...

Full description

Autores:
Gómez Montoya, Sara
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/30849
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/30849
Palabra clave:
Pronóstico
ISE
Expectativas
Correlaciones dinámicas
Aprendizaje automático
Colombia
Modelos de factores dinámicos
ECONOMÍA - COLOMBIA
PRODUCTO INTERNO BRUTO
INDICADORES ECONÓMICOS
ECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Nowcasting
Expectations
Dynamic Factor Models
Google Trends
Forecast
Dynamic Correlations
Machine Learning
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Todos los derechos reservados
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description En este proyecto de investigación se pretendió estimar el desempeño de la economía colombiana reflejado a través del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía) a partir de indicadores convencionales y no convencionales de expectativas de los agentes económicos a través del modelo de Nowcasting, el cual utiliza un conjunto de indicadores de alta frecuencia, estandarizadas y estacionarias para pronosticar el ISE mensual en Colombia y el PIB trimestral con el promedio de los 3 valores estimados del ISE. Esto se logró a través del enfoque de aprendizaje automático (Machine Learning) y modelos de factores dinámicos. El principal propósito de este proyecto fue contestar la pregunta de “¿Que tan explicativos y útiles son los indicadores de confianza y expectativas de los agentes económicos para la predicción del crecimiento de la economía?”. Esta pregunta fue respondida a través de correlaciones dinámicas, que mostraron movimientos procíclicos, adelantados, contemporáneos y rezagados de las variables.
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