Nowcasting de la economía colombiana a través de indicadores de expectativas y opiniones de los agentes económicos

En este proyecto de investigación se pretendió estimar el desempeño de la economía colombiana reflejado a través del ISE (Indicador de Seguimiento de la Economía) a partir de indicadores convencionales y no convencionales de expectativas de los agentes económicos a través del modelo de Nowcasting, el cual utiliza un conjunto de indicadores de alta frecuencia, estandarizadas y estacionarias para pronosticar el ISE mensual en Colombia y el PIB trimestral con el promedio de los 3 valores estimados del ISE. Esto se logró a través del enfoque de aprendizaje automático (Machine Learning) y modelos de factores dinámicos. El principal propósito de este proyecto fue contestar la pregunta de “¿Que tan explicativos y útiles son los indicadores de confianza y expectativas de los agentes económicos para la predicción del crecimiento de la economía?”. Esta pregunta fue respondida a través de correlaciones dinámicas, que mostraron movimientos procíclicos, adelantados, contemporáneos y rezagados de las variables.

• Autores: Gómez Montoya, Sara
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/30849
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/30849
• Palabra clave: Pronóstico; ISE; Expectativas; Correlaciones dinámicas; Aprendizaje automático; Colombia; Modelos de factores dinámicos; ECONOMÍA - COLOMBIA; PRODUCTO INTERNO BRUTO; INDICADORES ECONÓMICOS; ECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOS; Nowcasting; Expectations; Dynamic Factor Models; Google Trends; Forecast; Dynamic Correlations; Machine Learning; Colombia; ISE
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