Herramienta para el cálculo del valor en riesgo paramétrico en una aseguradora colombiana

Autores:

Bedoya Caro, Mateo

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/12781

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/12781

Palabra clave:

Valor en riesgo (VaR)
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
RIESGO (ECONOMÍA)
VOLATILIDAD
MÉTODO DE MONTECARLO
Investments Portfolio
Risk
Volatility
Monte carlo method

Rights

License

Acceso abierto