Propuesta metodológica para el modelado del riesgo de crédito

En este trabajo se plantea una metodología híbrida para el modelado de riesgo de crédito que involucra cuatro etapas: análisis exploratorio de la base de datos, extracción de características de las variables cuantitativas, clasificación de los individuos en dos grupos según sus características y planteamiento de modelo que clasifica a nuevos individuos en dos conjuntos: aptos y no aptos para crédito. Adicionalmente, en el análisis se incluyen variables referentes al mercado que afectan directamente al individuo según su sector de ingresos o el objetivo de la solicitud de crédito, teniendo en cuenta que los fenómenos económicos del entorno afectan de una u otra manera al individuo y por ende al cumplimiento o no del pago del crédito. A continuación se pretende plantear una metodología híbrida para el modelado de riesgo de crédito que involucra cuatro etapas: análisis de la base de datos, extracción de características de las variables cuantitativas, clasificación de los individuos en dos grupos según sus características y planteamiento de modelo que clasifica a nuevos individuos en dos conjuntos: aptos y no aptos para crédito. Adicionalmente se incluirán variables referentes al mercado que afectan directamente al individuo según su sector de ingresos o el objetivo de la solicitud de crédito, teniendo en cuenta que los fenómenos económicos del entorno afectan de una u otra manera al individuo y por ende al cumplimiento o no del pago del crédito.

• Autores: Cogollo F. M.; Hurtado, Laura
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/4591
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/4591
• Palabra clave: credit scoring; variables económicas; análisis de clasificación; análisis exploratorio de datos; análisis discriminante; análisis de componentes principales; riesgo de crédito
• License: Acceso abierto