Modelos de Tiempo Continuo Para Commodities agrícolas en Colombia
Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado. En general, los precios de l...
- Autores:
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Cárcamo Cárcamo, Ulises
Arbeláez López, Javier
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7682
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7682
- Palabra clave:
- Derivados, acciones
commoditie;, teoría de Black-Scholes, modelo Merton
modelos de equilibrio
modelos de arbitraje
- Rights
- License
- openAccess
| Summary: | Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado. En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastantediferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a travésde ejemplos del mercado agropecuario colombiano. |
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