Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación
Esta nota realiza una revisión bibliográfica a partir de la literatura existente sobre los estudios de acontecimiento (event study). Su foco principal es la importancia de la metodologíautilizada para la estimación de los retornos anormales en el largo plazo, ya que en este periodo los estudios de a...
- Autores:
-
García, John Jairo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7571
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7571
- Palabra clave:
- Estudios de acontecimiento
retornos anormales
- Rights
- License
- openAccess
id |
REPOEAFIT2_8224dd4950e4f8c4aaced10cf68976c1 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7571 |
network_acronym_str |
REPOEAFIT2 |
network_name_str |
Repositorio EAFIT |
repository_id_str |
|
spelling |
20092015-11-06T16:37:31Z20092015-11-06T16:37:31Z0120-2596http://hdl.handle.net/10784/7571Esta nota realiza una revisión bibliográfica a partir de la literatura existente sobre los estudios de acontecimiento (event study). Su foco principal es la importancia de la metodologíautilizada para la estimación de los retornos anormales en el largo plazo, ya que en este periodo los estudios de acontecimientos son sensibles al proceso de generación de los retornos (Savickas, 2003 y Aktas et al., 2007). Se encuentra que, en el largo plazo se debe controlar el impacto de acontecimientos sin relación, con la estimación de la ventana para los retornos anormales, donde la mejor alternativa para la estimación, en términos de su robustez, es el modelo de mercado en dos estados.spaUniversidad de AntioquiaLecturas De Economia. Num.70, 2009, pp.223-235http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2262/1822http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2262/1822openAccessecturas de Economía is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lecturas De Economia. Num.70, 2009, pp.223-235Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimaciónarticleinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículopublishedVersionObra publicadahttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Estudios de acontecimientoretornos anormalesEscuela de Economía y FinanzasEconomíaGarcía, John Jairof533602f-be2b-4b6b-8202-11aa1a4042ab-1Universidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Economía, Medellín, Colombia.Estudios en Economía y EmpresaLecturas de Economía70223235ORIGINALn70a09.pdfn70a09.pdfapplication/pdf852828https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/3d201aea-e75f-40eb-9453-2443c843ab5a/download50fa3e0bd3406036eda1c24fb26262eeMD5110784/7571oai:repository.eafit.edu.co:10784/75712024-12-04 11:49:23.971open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |
dc.title.spa.fl_str_mv |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
title |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
spellingShingle |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación Estudios de acontecimiento retornos anormales |
title_short |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
title_full |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
title_fullStr |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
title_full_unstemmed |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
title_sort |
Los estudios de acontecimiento y la importancia de la metodología utilizada para su estimación |
dc.creator.fl_str_mv |
García, John Jairo |
dc.contributor.department.spa.fl_str_mv |
Escuela de Economía y Finanzas Economía |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
García, John Jairo |
dc.contributor.affiliation.spa.fl_str_mv |
Universidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Economía, Medellín, Colombia. |
dc.contributor.program.spa.fl_str_mv |
Estudios en Economía y Empresa |
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Estudios de acontecimiento retornos anormales |
topic |
Estudios de acontecimiento retornos anormales |
description |
Esta nota realiza una revisión bibliográfica a partir de la literatura existente sobre los estudios de acontecimiento (event study). Su foco principal es la importancia de la metodologíautilizada para la estimación de los retornos anormales en el largo plazo, ya que en este periodo los estudios de acontecimientos son sensibles al proceso de generación de los retornos (Savickas, 2003 y Aktas et al., 2007). Se encuentra que, en el largo plazo se debe controlar el impacto de acontecimientos sin relación, con la estimación de la ventana para los retornos anormales, donde la mejor alternativa para la estimación, en términos de su robustez, es el modelo de mercado en dos estados. |
publishDate |
2009 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2009 |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2015-11-06T16:37:31Z |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2015-11-06T16:37:31Z |
dc.date.none.fl_str_mv |
2009 |
dc.type.eng.fl_str_mv |
article info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Artículo |
dc.type.hasVersion.eng.fl_str_mv |
publishedVersion |
dc.type.hasVersion.spa.fl_str_mv |
Obra publicada |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
0120-2596 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10784/7571 |
identifier_str_mv |
0120-2596 |
url |
http://hdl.handle.net/10784/7571 |
dc.language.iso.eng.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv |
Lecturas De Economia. Num.70, 2009, pp.223-235 |
dc.relation.isversionof.none.fl_str_mv |
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2262/1822 |
dc.relation.uri.none.fl_str_mv |
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2262/1822 |
dc.rights.eng.fl_str_mv |
openAccess |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
ecturas de Economía is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
rights_invalid_str_mv |
openAccess ecturas de Economía is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. Acceso abierto http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.publisher.eng.fl_str_mv |
Universidad de Antioquia |
dc.source.spa.fl_str_mv |
Lecturas De Economia. Num.70, 2009, pp.223-235 |
institution |
Universidad EAFIT |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/3d201aea-e75f-40eb-9453-2443c843ab5a/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
50fa3e0bd3406036eda1c24fb26262ee |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad EAFIT |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@eafit.edu.co |
_version_ |
1818102419861536768 |