La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006

Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor...

Full description

Autores:
Botero Ramírez,Juan Carlos
Ramírez Hassan, Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7583
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7583
Palabra clave:
Tasa de interés de corto plazo
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